單選題(當(dāng)前1/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計量和管理

　　B 年度重大事項

　　C 財務(wù)會計報告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

　　單選題(當(dāng)前2/136題，0.5分)

　　張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險。

　　A 未授權(quán)交易

　　B 貸款流程執(zhí)行不嚴

　　C 內(nèi)部欺詐

　　D 信貸人員技能匱乏

　　正確答案：B

　　內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失�！八�項權(quán)證”屬于關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，這種情況具體屬于內(nèi)部流程中的文件/合同缺陷。

　　單選題(當(dāng)前3/136題，0.5分)

　　從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為( )。

　　A 預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

　　B 實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失

　　C 實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

　　D 預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險損失包括預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　單選題(當(dāng)前4/136題，0.5分)

　　針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C 企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　D 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　正確答案：C

　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　單選題(當(dāng)前5/136題，0.5分)

　　下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是( )。

　　A 建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

　　B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　D 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　V

　　正確答案：A

　　原則14——公司治理：監(jiān)管機構(gòu)確定，銀行和銀行集團具備健全的公司治理政策和程序，覆蓋戰(zhàn)略管理、集團組織架構(gòu)、控制環(huán)境、銀行董事會和高級管理層的職責(zé)和薪酬等。這些政策和程序與銀行的風(fēng)險狀況和系統(tǒng)重要性相匹配。

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點強化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　單選題(當(dāng)前6/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險和對組合及銀行整體風(fēng)險的評估

　　B 銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

　　C 風(fēng)險計量可以采取定性、定是或者定性和定量相結(jié)合的方式

　　D 監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

　　正確答案：D

　　監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用高級方法計量風(fēng)險。

　　單選題(當(dāng)前7/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理文化的精神核心是( )。

　　A 風(fēng)險管理理念

　　B 風(fēng)險管理制度

　　C 風(fēng)險管理知識

　　D 風(fēng)險管理技術(shù)

　　正確答案：A

　　風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

　　單選題(當(dāng)前8/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

　　單選題(當(dāng)前9/136題，0.5分)

　　當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀可能會( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

　　單選題(當(dāng)前10/136題，0.5分)

　　某銀行分支機構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項費用支出是6千萬元，預(yù)期損失為2百萬元，用來抵御非預(yù)期損失的經(jīng)濟資本為1億元，則該機構(gòu)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正確答案：A

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　單選題(當(dāng)前11/136題，0.5分)

　　如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負相關(guān)

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若信貸資產(chǎn)分散投資于負相關(guān)或弱相關(guān)的行業(yè)，則總體風(fēng)險會降低。

　　單選題(當(dāng)前12/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與( )進行比較。

　　A 壓力測試結(jié)果

　　B 市場風(fēng)險資本要求

　　C 壓力風(fēng)險價值

　　D 每日損益

　　正確答案：D

　　返回檢驗是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。

　　單選題(當(dāng)前13/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　B 資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平

　　C 盈利能力和流動性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險管理水平

　　正確答案：B

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平是兩個決定風(fēng)險承擔(dān)能力的重要因素。

　　單選題(當(dāng)前14/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，正確的是( )。

　　A 驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

　　B 驗證工作應(yīng)隨著銀行風(fēng)險管理手段的改進和經(jīng)營環(huán)境的變化而調(diào)整

　　C 驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)

　　D 各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　正確答案：B

　　驗證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗證方法。

　　單選題(當(dāng)前15/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

　　A 業(yè)務(wù)部門

　　B 風(fēng)險管理部門

　　C 高級管理層

　　D 董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會

　　正確答案：C

　　高級管理層的主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

　　單選題(當(dāng)前16/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A 2.5%

　　B 2%

　　C 2.94%

　　D 3.33%

　　正確答案：C

　　預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露=2.94%。

　　單選題(當(dāng)前17/136題，0.5分)

　　巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。

　　A 資本充足率

　　B 經(jīng)濟資本

　　C 央行票據(jù)

　　D 存款準(zhǔn)備金

　　正確答案：B

　　巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　單選題(當(dāng)前18/136題，0.5分)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值( )。

　　A 減少33.02億元

　　B 增加33.02億元

　　C 減少33.17億元

　　D 增加33.17億元

　　正確答案：C

　　資產(chǎn)價值變化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;負債價值變化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，總價值=-57.69-(-24.52)=-33.17

　　單選題(當(dāng)前19/136題，0.5分)

　　2005年12月8日，瑞穗證券交易員 接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元人民幣)的價格賣出1股JCom公司的股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這 時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這一警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由 于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股912萬日元的價格實施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司 的損失達到了400多億日元。在該操作風(fēng)險事件中，導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有( )。①人員因素 ②內(nèi)部流程 ③系統(tǒng)缺陷 ④外部事件

　　A ①③④

　　B ①③

　　C ①②

　　D ①②③④

　　正確答案：D

　　本案例風(fēng)險成因分析： 1、從人員因素來看，員工操作失誤、工作技能反乏和缺乏工作責(zé)任心是導(dǎo)致失誤的主要原因;2、從內(nèi)部流程來看，系統(tǒng)出現(xiàn)警告但缺乏必要的控制措施，導(dǎo)致交 易被放行;3、從系統(tǒng)缺陷來看，由于系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)輸入有誤的警告，造成交易員思想麻痹;4、從外部因素來看，證券交易所交易系統(tǒng)的缺陷導(dǎo)致交 易未能取消，不得不強制交割，最終形成實際損失。