多選題(當(dāng)前81/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B 公司業(yè)務(wù)部門

　　C 內(nèi)部審計(jì)部門

　　D 信貸審批部門

　　E 合規(guī)管理部門

　　正確答案：A,E

　　第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。除 了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要對對業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有清 晰的理解，從而對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動提供專業(yè)支持，并對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第 一道防線——前臺業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門)。第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前82/136題，1分)

　　商業(yè)銀行采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)進(jìn)行業(yè)績評估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 管理層正確判斷當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)水平和未來發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務(wù)部門理解因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風(fēng)險(xiǎn)、重利潤的經(jīng)營方式

　　正確答案：A,B,C,E

　　采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率進(jìn)行業(yè)績評估的優(yōu)勢不包括提高資本充足率。

　　多選題(當(dāng)前83/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列( )屬于內(nèi)部評級系統(tǒng)中經(jīng)計(jì)量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。

　　A 企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)

　　B 企業(yè)的違約概率

　　C 企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)

　　D 債項(xiàng)的違約損失率

　　E 企業(yè)所在國家主權(quán)評級數(shù)據(jù)

　　正確答案：B,D

　　多選題(當(dāng)前84/136題，1分)

　　制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行( )。

　　A 追求財(cái)務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模

　　B 清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)

　　D 明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的態(tài)度

　　E 避免內(nèi)部各管理層級、各業(yè)務(wù)條線對風(fēng)險(xiǎn)胃口迥異，各自為政

　　正確答案：B,C,D,E

　　制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行 更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，同時(shí)也有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)。如果沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行 可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模而過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營發(fā)展不可持續(xù);也可能過于謹(jǐn)慎保守，片面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展 機(jī)遇;或者在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　多選題(當(dāng)前85/136題，1分)

　　下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有( )。

　　A 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點(diǎn)

　　B 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

　　C 強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)

　　D 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　E 解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員

　　正確答案：A,B,C,D

　　操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施有：1、完善規(guī)章制 度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并 在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。3、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平， 同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護(hù)意識。4、強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指 導(dǎo)、檢查和督促作用。

　　多選題(當(dāng)前86/136題，1分)

　　下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有( )。

　　A 貸款償還

　　B 貸款發(fā)放

　　C 基準(zhǔn)利率變化

　　D 資金交易

　　E 每日客戶存取款

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

　　多選題(當(dāng)前87/136題，1分)

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括( )。

　　A 更加注重決策的科學(xué)化和管理的精細(xì)化

　　B 實(shí)現(xiàn)了對內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素的變化做出積極主動地回應(yīng)

　　C 有助于最大程度的降低所有業(yè)務(wù)條線/崗位的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D 在經(jīng)營管理活動中高度融合智能化的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　E 采用越復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，分析結(jié)果越精確

　　正確答案：A,B,C,D

　　E項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的顯著優(yōu)勢。

　　多選題(當(dāng)前88/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評級和違約損失率(LGD)估計(jì)時(shí)，通常需要考慮( )。

　　A 客戶所在地區(qū)

　　B 抵押和擔(dān)保

　　C 還款方式

　　D 貸款品種、期限

　　E 客戶所處行業(yè)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項(xiàng)均是估計(jì)債項(xiàng)評級和違約損失率需要考慮的因素。

　　多選題(當(dāng)前89/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有( )。

　　A 電子信息技術(shù)的發(fā)展能夠消除銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可歸結(jié)為公司治理和內(nèi)部控制上的缺陷

　　C 同市場風(fēng)險(xiǎn)一樣，操作風(fēng)險(xiǎn)也具有高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn)

　　D 相對于市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)更難于準(zhǔn)確度量

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)既可能來源于銀行內(nèi)部也可能來源于外部沖擊

　　正確答案：B,D,E

　　電子信息技術(shù)的發(fā)展不能夠從根本上消除銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)具備市場風(fēng)險(xiǎn)所不具備的特征。

　　多選題(當(dāng)前90/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)? )。

　　A 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比率顯著高于其他行業(yè)

　　B 商業(yè)銀行必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場信心

　　C 商業(yè)銀行在追逐利潤的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　D 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動性和不確定性

　　E 商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

　　正確答案：A,B,C,D

　　商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　多選題(當(dāng)前91/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法資本計(jì)量的描述正確的有( )。

　　A 一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同

　　B 對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級法和高級法

　　C 未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同

　　D 對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)

　　E 在采用內(nèi)部評級法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定

　　正確答案：C,D

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　多選題(當(dāng)前92/136題，1分)

　　當(dāng)壓力測試結(jié)果顯示監(jiān)管資本不足時(shí)，商業(yè)銀行可采取( )的措施，確保測試結(jié)果達(dá)到最低資本要求。

　　A 資產(chǎn)證券化

　　B 補(bǔ)充資本金

　　C 增加存款規(guī)模

　　D 降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 增加貸款規(guī)模

　　正確答案：A,B,D

　　當(dāng)壓力測試結(jié)果顯示資本不足時(shí)，監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)具體情況，要求商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)和(或)增加額外資本/準(zhǔn)備金，確保資本水平能夠達(dá)到按照壓力測試結(jié)果計(jì)算得到的最低資本要求。

　　多選題(當(dāng)前93/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性

　　C 貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價(jià)，貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項(xiàng)目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 控制的手段。能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價(jià)。

　　多選題(當(dāng)前94/136題，1分)

　　某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。過去5年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，債券投資業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。在當(dāng)前市場情況下， 該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)�？梢耘袛啵�這是由于( )長期積累惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,C,D

　　流動性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。市場風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的市場風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組 合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合 理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某 商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。

　　多選題(當(dāng)前95/136題，1分)

　　下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有( )。

　　A 商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

　　B 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

　　C 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

　　D 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

　　E 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項(xiàng)均有可能影響到商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

　　多選題(當(dāng)前96/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法能夠( )。

　　A 衡量投資組合遭受的最小損失

　　B 比較不同交易部門和交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C 對面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　D 衡量投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

　　E 用來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本

　　正確答案：B,D,E

　　VaR衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn)，衡量投資組合可能遭受的最大損失。

　　多選題(當(dāng)前97/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　多選題(當(dāng)前98/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有( )。

　　A 銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

　　B 銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

　　C 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

　　D 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)

　　E 銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(當(dāng)前99/136題，1分)

　　在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)? )。

　　A 銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強(qiáng)的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊性質(zhì)決定了要對其進(jìn)行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入。

　　多選題(當(dāng)前100/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來較大的收益。