單選題(當前61/136題，0.5分)

　　通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是( )。(1)國債 (2)同業(yè)借款 (3)銀行自有房產(chǎn) (4)可出售的貸款組合

　　A (1)>(2) >(4) >(3)

　　B (2)>(1) >(3) >(4)

　　C (1)>(2) >(3) >(4)

　　D (2)>(1) >(4) >(3)

　　正確答案：A

　　巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低 分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回 購或抵押融資;②其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動性最差的資產(chǎn)，包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　單選題(當前62/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應(yīng)當是( )。

　　A 加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)

　　B 購買商業(yè)保險

　　C 業(yè)務(wù)外包

　　D 設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

　　正確答案：A

　　健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

　　單選題(當前63/136題，0.5分)

　　中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A 管法人、管風險、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C 管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度

　　D 管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。

　　單選題(當前64/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列做法不恰當?shù)氖? )。

　　A 通過金融市場控制風險

　　B 建立多層次的流動性屏障

　　C 提高流動性管理的預(yù)見性

　　D 盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險——收益平衡點。

　　單選題(當前65/136題，0.5分)

　　對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級資本要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。

　　A 與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

　　B 要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

　　C 下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等

　　D 限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)

　　正確答案：D

　　D項不屬于相應(yīng)的監(jiān)管措施。

　　單選題(當前66/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖? )。

　　A 聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

　　B 聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性

　　C 聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

　　D 聲譽風險應(yīng)當通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

　　正確答案：D

　　其余三項的說法均錯誤。

　　單選題(當前67/136題，0.5分)

　　下列對于行業(yè)風險的理解，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

　　B 行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一

　　C 所有行業(yè)都應(yīng)當?shù)玫骄�等的信貸投放

　　D 對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)

　　正確答案：C

　　行業(yè)信貸投放應(yīng)因人而異。

　　單選題(當前68/136題，0.5分)

　　下列方法中不屬于交易對手信用風險計量方法的是( )。

　　A 標準法

　　B 現(xiàn)期風險暴露法

　　C 內(nèi)部評級法

　　D 內(nèi)部模型法

　　正確答案：C

　　內(nèi)部評級法用來計量普通信用風險。

　　單選題(當前69/136題，0.5分)

　　一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貸款，當前匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風險。

　　A 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商在1個月后收到美元，由于要轉(zhuǎn)化為日元，故要在1美元=103日元的匯率上建立空頭頭寸。

　　單選題(當前70/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検? )。

　　A 銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風險

　　B 壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

　　C 銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法論的機制

　　D 銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

　　正確答案：B

　　根據(jù)測試目的的需要，可以選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評估單一事件對資本充足率的影響，也可以選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評估系統(tǒng)性風險對銀行資本承壓能力的影響。

　　單選題(當前71/136題，0.5分)

　　按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和( )。

　　A 區(qū)域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產(chǎn)品準入

　　正確答案：C

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機構(gòu)的市場準入包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三個方面。

　　單選題(當前72/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風險指標

　　B 自我評估、流程圖、情景分析

　　C 專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

　　D 專家評估、流程圖、關(guān)鍵風險指標

　　正確答案：A

　　自我評估法和關(guān)鍵風險指標均是操作風險的重要評估方法。

　　單選題(當前73/136題，0.5分)

　　下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險( )。

　　A 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

　　C 客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　A項屬于市場風險。

　　單選題(當前74/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行利用( )可以對操作風險損失事件、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 風險熱圖法

　　C 自我評估法

　　D 關(guān)鍵指標法

　　正確答案：A

　　在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　單選題(當前75/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　C 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

　　單選題(當前76/136題，0.5分)

　　計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為( )。

　　A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　正確答案：A

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的風險價值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進行計量。

　　單選題(當前77/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時機

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風險才是真正有價值的收獲。

　　單選題(當前78/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的( )承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

　　A 董事會風險管理委員會

　　B 風險管理部門

　　C 業(yè)務(wù)部門

　　D 合規(guī)部門

　　正確答案：C

　　業(yè)務(wù)部門對操作風險的管理情況負有直接責任。

　　多選題(當前79/136題，1分)

　　在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

　　C 通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計。

　　多選題(當前80/136題，1分)

　　商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購

　　C 期貨交易

　　D 遠期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　巴塞爾委員會認為對未結(jié)算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會面臨交易對手風險，特別是交易對手的信用風險。交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風險：場外衍生工 具交易形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風險和與中央交易對手交易形成的信用風險。