判斷題(當(dāng)前117/136題，1分)

　　根據(jù)監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況。其中，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　判斷題(當(dāng)前118/136題，1分)

　　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)的突破次數(shù)如果遠(yuǎn)多于預(yù)期，則模型一定存在缺陷。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　返回檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì) 量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。商業(yè)銀行可以比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)，進(jìn)行返回檢驗(yàn)，依據(jù)最近一年內(nèi)突破次數(shù)確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的附加因子。突破次數(shù)只是用來(lái)確定附加因子，不能說(shuō)突破次數(shù)多于預(yù)期，模型就存 在缺陷。

　　判斷題(當(dāng)前119/136題，1分)

　　當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　判斷題(當(dāng)前120/136題，1分)

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，也可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

　　判斷題(當(dāng)前121/136題，1分)

　　只有無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)才可以列入商業(yè)銀行核心一級(jí)資本。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無(wú)條件用來(lái)吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　判斷題(當(dāng)前122/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，專項(xiàng)準(zhǔn)備是根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》，對(duì)不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)不良貸款專項(xiàng)報(bào)失的準(zhǔn)備。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

　　判斷題(當(dāng)前123/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和使用的計(jì)量模型必須定期接受內(nèi)部審計(jì)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，提出應(yīng)對(duì)方案，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。

　　判斷題(當(dāng)前124/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)分布于各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)當(dāng)中，涉及人員、流程、系統(tǒng)及外部事件，因此操作風(fēng)險(xiǎn)管理需要全員參與。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺(jué)性。

　　判斷題(當(dāng)前125/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通�？梢允褂迷撏鈳诺膫溆觅Y源，但不可通過(guò)外匯市場(chǎng)將本幣轉(zhuǎn)換為外幣來(lái)補(bǔ)充外幣流動(dòng)性。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受損時(shí) 的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外匯市場(chǎng)和衍生產(chǎn) 品市場(chǎng)的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動(dòng)性。(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。

　　判斷題(當(dāng)前126/136題，1分)

　　與操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性。

　　判斷題(當(dāng)前127/136題，1分)

　　對(duì)于實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)的銀行，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　判斷題(當(dāng)前128/136題，1分)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自下而上，從已知到未知的原則。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估;定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

　　判斷題(當(dāng)前129/136題，1分)

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，可按要求自行認(rèn)定抵(質(zhì))押品，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明抵(質(zhì))押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，可按要求自行認(rèn)定抵(質(zhì))押品，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明抵(質(zhì))押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。

　　判斷題(當(dāng)前130/136題，1分)

　　當(dāng)無(wú)法對(duì)某交易進(jìn)行估值時(shí)，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準(zhǔn)確地判斷該交易的風(fēng)險(xiǎn)所在。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　估值能力是進(jìn)行交易和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。當(dāng)無(wú)法對(duì)某交易進(jìn)行估值時(shí)，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準(zhǔn)確地判斷該交易的風(fēng)險(xiǎn)所在。

　　判斷題(當(dāng)前131/136題，1分)

　　根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性要好于期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性，作為流動(dòng)性較差的一種補(bǔ)償，期限長(zhǎng)的收益率也就要高于期限短的收益率。由此表現(xiàn)出來(lái)的收益率曲線為正向收益率曲線。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性要好于期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)的流動(dòng)性，作為流動(dòng)性較差的一種補(bǔ)償，期限長(zhǎng)的收益率也就要高于期限短的收益率。

　　判斷題(當(dāng)前132/136題，1分)

　　由于前臺(tái)人員最接近市場(chǎng)，能夠方便的取得資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。因此，市值重估工作應(yīng)當(dāng)由前臺(tái)負(fù)責(zé)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。

　　判斷題(當(dāng)前133/136題，1分)

　　第二支柱資本充足率壓力測(cè)試可以測(cè)試各類風(fēng)險(xiǎn)在各自壓力情景下的不利變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資本充足情況的影響。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　判斷題(當(dāng)前134/136題，1分)

　　資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并根據(jù)資本充足預(yù)測(cè)情況，調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡

　　判斷題(當(dāng)前135/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡量提高資金來(lái)源和使用的同質(zhì)性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　應(yīng)該是資金來(lái)源和使用的異質(zhì)性。

　　判斷題(當(dāng)前136/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型，確保在單一和并表層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型，確保在單一和并表層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

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