多選題(當(dāng)前101/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　A 區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　B 區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

　　C 區(qū)域法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E 區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括中政策法規(guī)出現(xiàn)重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化以及區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素等。

　　多選題(當(dāng)前102/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前103/136題，1分)

　　商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，可以作為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的有( )。

　　A 公司上市交易股票

　　B 銀行承兌匯票

　　C 原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款

　　D 限制流通的法人股

　　E 依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)

　　正確答案：B,E

　　股票不能作為信用緩釋工具，原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款，如果從屬于證券化的應(yīng)收賬款就不能作為信用緩釋工具。

　　多選題(當(dāng)前104/136題，1分)

　　商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來控制。

　　A 購買保險(xiǎn)

　　B 制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營業(yè)方案

　　C 改變市場(chǎng)定位

　　D 調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)�；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

　　E 業(yè)務(wù)外包

　　正確答案：A,B,E

　　可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　多選題(當(dāng)前105/136題，1分)

　　下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )。

　　A 主要債權(quán)人集中要求提前兌付

　　B 每日存款余額顯著低于歷史同期水平

　　C 所發(fā)行的股票人價(jià)格持續(xù)下跌

　　D 大量的居民儲(chǔ)蓄流入證券、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域

　　E 所發(fā)行的債券交易出現(xiàn)異常波動(dòng)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常會(huì)表現(xiàn)為 各種內(nèi)、外部指標(biāo)/信號(hào)的明顯變化：①內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo) 變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等。② 外部指標(biāo)/信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如，市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕�外部評(píng)級(jí)下降，客戶大量求證不利 于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，以及所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大，甚至出現(xiàn)交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而 迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等。③融資指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提 前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資，愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯 著上升，被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券等。

　　多選題(當(dāng)前106/136題，1分)

　　商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A 臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙

　　B 未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C 未能正確識(shí)別假鈔

　　D 無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

　　E 未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　正確答案：B,C,D,E

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)類別有： ?未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)?未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù) ?無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù) ?未能識(shí)別而收入本外幣假鈔或變?cè)焘n ?離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙求妥善保管 ?外部人員采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金，進(jìn)行洗錢活動(dòng)等。

　　多選題(當(dāng)前107/136題，1分)

　　下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A 借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境

　　B 自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

　　C 即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割

　　D 借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)

　　E 保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

　　正確答案：A,C,D,E

　　自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易，屬于信息科技系統(tǒng)導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前108/136題，1分)

　　期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

　　A 吸引更多市場(chǎng)參與者的功能

　　B 投機(jī)牟取暴利的功能

　　C 價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

　　D 造市的功能

　　E 套期保值，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

　　正確答案：C,E

　　期貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能即對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能。

　　多選題(當(dāng)前109/136題，1分)

　　已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55%、20%、2011年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān) 保;C公司向L銀行申請(qǐng)一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。由下列分析恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A 該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　B 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性

　　C 銀行L對(duì)A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　E 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信

　　正確答案：B,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)成員分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、C公司未形成控制關(guān)系。

　　多選題(當(dāng)前110/136題，1分)

　　假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有( )。

　　A 銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B 銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　C 銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D 銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　E 銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　正確答案：A,B,E

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款)/總資產(chǎn)：該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)：對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相 對(duì)較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)：比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長潛力。大額負(fù)債 依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)：大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)債依賴度越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越 高。易變負(fù)債(敏感負(fù)債)與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn)：易變負(fù)債(敏感負(fù)債)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不 利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，該比率越大則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　多選題(當(dāng)前111/136題，1分)

　　下列業(yè)務(wù)活動(dòng)中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有( )。

　　A 客戶提前償還房屋貸款

　　B 客戶提取活期存款

　　C 銀行將投資債券回售給發(fā)行人

　　D 銀行提前終止理財(cái)產(chǎn)品

　　E 投資債券被發(fā)行人提前贖回

　　正確答案：A,E

　　期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi) (交易所)交易的期權(quán)和場(chǎng)外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是 在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前112/136題，1分)

　　依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)遷延類指標(biāo)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　正確答案：B,D,E

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前113/136題，1分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　1.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足 率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5% 和10.5%。

　　多選題(當(dāng)前114/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　僅D項(xiàng)和E項(xiàng)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前115/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)

　　C 市場(chǎng)交易部門的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離

　　D 各職能部門具有明確的職責(zé)分工

　　E 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供 獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)。

　　多選題(當(dāng)前116/136題，1分)

　　下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有( )。

　　A 交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失

　　B 財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

　　C 數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

　　D 營業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀

　　E 理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　地震等自然不可抗力屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的環(huán)境要素。