單選題(當(dāng)前41/136題，0.5分)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的VaR總值最有可能為( )。

　　A 小于473萬(wàn)美元

　　B 等于631萬(wàn)美元

　　C 大于631萬(wàn)美元

　　D 小于631萬(wàn)美元

　　正確答案：D

　　VaR總值小于所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值總和。

　　單選題(當(dāng)前42/136題，0.5分)

　　通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正確答案：C

　　標(biāo)準(zhǔn)差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　單選題(當(dāng)前43/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　單選題(當(dāng)前44/136題，0.5分)

　　一般意義上，商業(yè)銀行可能通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。

　　A 既缺乏流動(dòng)性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　B 具有流動(dòng)性但無(wú)現(xiàn)金流

　　C 具有流動(dòng)性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　D 缺乏流動(dòng)性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　正確答案：D

　　一般資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動(dòng)性。

　　單選題(當(dāng)前45/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，2011年度營(yíng)業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶(hù)出售長(zhǎng)期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營(yíng)業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為( )。

　　A 1.325億元

　　B 1.5億元

　　C 1.25億元

　　D 1億元

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　單選題(當(dāng)前46/136題，0.5分)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C 信息披露

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)即市場(chǎng)準(zhǔn)入。

　　單選題(當(dāng)前47/136題，0.5分)

　　做遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí)，最不可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，鎖定外匯成本的方法。

　　單選題(當(dāng)前48/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為中心

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，其控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好前提下，保持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　單選題(當(dāng)前49/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系

　　B 久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系

　　C 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D 久期缺口的絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　正確答案：C

　　久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行 流動(dòng)性沒(méi)有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加 的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

　　單選題(當(dāng)前50/136題，0.5分)

　　下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是( )。

　　A 將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

　　B 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

　　C 從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

　　D 定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　正確答案：B

　　B項(xiàng)屬于事后管理。

　　單選題(當(dāng)前51/136題，0.5分)

　　假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門(mén)預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來(lái)市場(chǎng)上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過(guò)利率掉期來(lái)管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　C項(xiàng)即A和B之間的掉期支付方式。

　　單選題(當(dāng)前52/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來(lái)衡量金融資產(chǎn)的價(jià)格對(duì)( )因素的敏感性度。

　　A 商品價(jià)格

　　B 股票價(jià)格

　　C 匯率

　　D 利率

　　正確答案：D

　　久期衡量的即資產(chǎn)價(jià)格對(duì)利率的敏感度。

　　單選題(當(dāng)前53/136題，0.5分)

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會(huì)計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　資本充足率即以監(jiān)管資本為計(jì)算基礎(chǔ)。

　　單選題(當(dāng)前54/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模( )，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　通常，置信水平越高，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越高。

　　單選題(當(dāng)前55/136題，0.5分)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少( )年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用( )年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正確答案：A

　　根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前56/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對(duì)國(guó)內(nèi)銀行2013年前已發(fā)行的不合格資本工具給予( )的過(guò)渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　《管理辦法》指出，允許商業(yè)銀行將超額貸款損失準(zhǔn)備計(jì)入銀行資本，并對(duì)國(guó)內(nèi)銀行已發(fā)行的不合格資本工具給予10年過(guò)渡期。

　　單選題(當(dāng)前57/136題，0.5分)

　　金屬銅的即期價(jià)格為10000元/噸，一年期的遠(yuǎn)期價(jià)格為11000元/噸。假定其他因素不變，如果金屬銅的倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格大幅提高，則金屬銅的遠(yuǎn)期價(jià)格將會(huì)( )。

　　A 保持不變

　　B 低于11000元/噸

　　C 不能確定

　　D 高于11000元/噸

　　正確答案：D

　　倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格上升會(huì)提高遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　單選題(當(dāng)前58/136題，0.5分)

　　下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是( )。

　　A 某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信

　　B 單筆不超過(guò)100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡

　　C 某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小企業(yè)貸款

　　D 以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款

　　正確答案：B

　　合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。

　　單選題(當(dāng)前59/136題，0.5分)

　　當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是( )。

　　A 以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

　　B 保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

　　C 以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

　　D 以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　正確答案：D

　　當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加。

　　單選題(當(dāng)前60/136題，0.5分)

　　假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬(wàn)的住房按揭貸款，在已經(jīng)還款40萬(wàn)后，又以本房產(chǎn)再評(píng)估后的凈值為抵押，追加了一筆30萬(wàn)的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%，追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是( )。

　　A 55萬(wàn)

　　B 50萬(wàn)

　　C 75萬(wàn)

　　D 65萬(wàn)

　　正確答案：A

　　2050%+30150%=55