三、判斷題(共20題，每小題1分。共20分)

　　121.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　122.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查可以針對(duì)商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營(yíng)管理上的漏洞和不合理之處進(jìn)行指正，幫助其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出產(chǎn)生問(wèn)題的原因。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有保護(hù)和促進(jìn)作用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)商業(yè)銀行正當(dāng)?shù)�、合法的�?jīng)營(yíng)活動(dòng)以及先進(jìn)的管理操作做法予以肯定并予以保護(hù)，同時(shí)針對(duì)商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營(yíng)管理上的漏洞和不合理之處進(jìn)行指正，幫助其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出產(chǎn)生問(wèn)題的原因。

　　123.貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:主要用于貸后管理。

　　124.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫�測(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性。因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:通過(guò)壓力測(cè)試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行造成的潛在損失。

　　125.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是比較消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

　　126.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

　　127.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多。

　　128.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:表外資產(chǎn)也適用。

　　129.商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果的獨(dú)立檢查應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 ( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法，包括定性評(píng)估、定量檢驗(yàn)兩個(gè)方面，并定期對(duì)驗(yàn)證工具進(jìn)行更新。驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

　　130.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負(fù)債的流動(dòng)性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。

　　131.對(duì)于在不同國(guó)家設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)的銀行集團(tuán)來(lái)說(shuō)，需要針對(duì)不同國(guó)家的監(jiān)管要求制定不同的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。( )

　　正確答案:正確

　　解析:建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)要符合監(jiān)管要求的原則，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系必須符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，特別是不同國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)提出不同的監(jiān)管要求，對(duì)于有附屬機(jī)構(gòu)在不同國(guó)家的銀行集團(tuán)來(lái)說(shuō)，就需要針對(duì)不同國(guó)家的監(jiān)管要求制定不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

　　132.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的主要目的是確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性以應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端不利的情況。( )

　　正確答案:正確

　　解析:商業(yè)銀行除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。

　　133.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交叉存在、相互作用。所以它產(chǎn)生的原因是多種多樣的。

　　134.收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。( )

　　正確答案:正確

　　解析:收益率曲線是由不同時(shí)期，但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。

　　135.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。( )

　　正確答案:正確

　　解析:經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。

　　136.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于有效管理信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在，相互作用。例如，內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　137.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。( )

　　正確答案:正確

　　解析:商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)。

　　138.董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定“正常的”風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )

　　正確答案:正確

　　統(tǒng) 計(jì)： 本題共被作答126次 ，正確率89% 。

　　解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定“正常的”風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。

　　139.久期分析是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。( )

　　正確答案:正確

　　解析:久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

　　140.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期固定不變。 ( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

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