B 債務(wù)人對銀行集團(tuán)的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過60天

　　C 銀行停止對貸款計(jì)息

　　D 債務(wù)人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)

　　E 銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　正確答案：A,C,D,E

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前82/136題，1分)

　　商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有( )。

　　A 合格凈額結(jié)算

　　B 限額管理

　　C 抵押

　　D 保證

　　E 質(zhì)押

　　正確答案：A,C,D,E

　　課本3.4.2信用風(fēng)險緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險.

　　多選題(當(dāng)前83/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性

　　C 貸款定價能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價，貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項(xiàng)目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項(xiàng)風(fēng)險 控制的手段。能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價。

　　多選題(當(dāng)前84/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險( )。

　　A 限額管理

　　B 資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　C 配置經(jīng)濟(jì)資本

　　D 加強(qiáng)信貸審批

　　E 加強(qiáng)貸后管理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行通�？梢怨芾硇庞蔑L(fēng)險的手段有：限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟(jì)資格屬于限額管理中的步驟之一，加強(qiáng)信貸審批、加強(qiáng)貸后管理都屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制。

　　多選題(當(dāng)前85/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有( )。

　　A 使不同的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總

　　B 使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總

　　D 將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

　　E 將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風(fēng)險計(jì)量方法相比，市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值VAR來表示，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險計(jì)量方法。

　　多選題(當(dāng)前86/136題，1分)

　　商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A 保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

　　B 關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

　　C 根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動資產(chǎn)組合

　　D 適度分散客戶種類和資金到期日

　　E 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本6.1.2.3

　　多選題(當(dāng)前87/136題，1分)

　　X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

　　B 外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

　　D 外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

　　E 業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

　　正確答案：B,C,D,E

　　課本5.3.2業(yè)務(wù)外包

　　多選題(當(dāng)前88/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的是( )。

　　A 操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

　　B 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

　　C 輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

　　D 內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

　　E 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

　　正確答案：A,B,D

　　輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風(fēng)險;監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前89/136題，1分)

　　下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有( )。

　　A 市場風(fēng)險敏感度

　　B 管理水平和內(nèi)部控制

　　C 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　D 資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況

　　E 風(fēng)險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E