本案例風(fēng)險(xiǎn)成因分析： 1、從人員因素來看，員工操作失誤、工作技能反乏和缺乏工作責(zé)任心是導(dǎo)致失誤的主要原因;2、從內(nèi)部流程來看，系統(tǒng)出現(xiàn)警告但缺乏必要的控制措施，導(dǎo)致交 易被放行;3、從系統(tǒng)缺陷來看，由于系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)輸入有誤的警告，造成交易員思想麻痹;4、從外部因素來看，證券交易所交易系統(tǒng)的缺陷導(dǎo)致交 易未能取消，不得不強(qiáng)制交割，最終形成實(shí)際損失。

　　單選題(當(dāng)前21/136題，0.5分)

　　國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A 國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中

　　B 國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

　　D 國別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　正確答案：C

　　國別風(fēng)險(xiǎn)也可以通過保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(擔(dān)保、備用信用證)等方式予以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　單選題(當(dāng)前22/136題，0.5分)

　　假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%代表( )。

　　A 違約損失率

　　B 不良貸款率

　　C 違約概率

　　D 違約頻率

　　正確答案：D

　　與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，該評級對應(yīng)的平均違約概率為l%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有2個(gè)客戶違約，則2/100=2%就是違約頻率。

　　單選題(當(dāng)前23/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行下列資金來源中，( )對利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

　　A 居民儲蓄

　　B 公共事業(yè)費(fèi)收入

　　C 證券業(yè)存款

　　D 政府稅款

　　正確答案：C

　　公司/機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　單選題(當(dāng)前24/136題，0.5分)

　　假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA )為( )。 稅后凈利潤100萬元;經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)12，5;VaR(250天，99%)800萬元;資本預(yù)期收益率15%。

　　A 880萬元

　　B 150萬元

　　C 200萬元

　　D -500萬元

　　正確答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　單選題(當(dāng)前25/136題，0.5分)

　　對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是( )。

　　A 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

　　B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

　　C 小企業(yè)公司治理受股東影響較大

　　D 小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

　　正確答案：A

　　小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受市場影響較大。

　　單選題(當(dāng)前26/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人 的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為 20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為( )億元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正確答案：D

　　預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。20*10%*50%=1

　　單選題(當(dāng)前27/136題，0.5分)

　　下列對于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

　　B 某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

　　C 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

　　D 所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　正確答案：D

　　單選題(當(dāng)前28/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時(shí)機(jī)

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

　　單選題(當(dāng)前29/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

　　A 高級管理層

　　B 監(jiān)事會

　　C 董事會

　　D 員工

　　正確答案：C

　　單選題(當(dāng)前30/136題，0.5分)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　單選題(當(dāng)前31/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了( )策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移