正確答案：A

　　巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低 分為四類：①最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回 購(gòu)或抵押融資;②其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。

　　單選題(當(dāng)前62/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是( )。

　　A 加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

　　B 購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

　　C 業(yè)務(wù)外包

　　D 設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃

　　正確答案：A

　　健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

　　單選題(當(dāng)前63/136題，0.5分)

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

　　D 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。

　　單選題(當(dāng)前64/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C 提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

　　D 盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)——收益平衡點(diǎn)。

　　單選題(當(dāng)前65/136題，0.5分)

　　對(duì)于資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級(jí)資本要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。

　　A 與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談

　　B 要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃

　　C 下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)書，監(jiān)管意見(jiàn)書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問(wèn)題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見(jiàn)等

　　D 限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開(kāi)辦新業(yè)務(wù)

　　正確答案：D

　　D項(xiàng)不屬于相應(yīng)的監(jiān)管措施。

　　單選題(當(dāng)前66/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

　　C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理

　　正確答案：D

　　其余三項(xiàng)的說(shuō)法均錯(cuò)誤。

　　單選題(當(dāng)前67/136題，0.5分)

　　下列對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

　　B 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

　　C 所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　D 對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

　　正確答案：C

　　行業(yè)信貸投放應(yīng)因人而異。

　　單選題(當(dāng)前68/136題，0.5分)

　　下列方法中不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是( )。

　　A 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B 現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　C 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D 內(nèi)部模型法

　　正確答案：C

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法用來(lái)計(jì)量普通信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前69/136題，0.5分)

　　一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貸款，當(dāng)前匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商在1個(gè)月后收到美元，由于要轉(zhuǎn)化為日元，故要在1美元=103日元的匯率上建立空頭頭寸。

　　單選題(當(dāng)前70/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是( )。

　　A 銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

　　C 銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法論的機(jī)制

　　D 銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

　　正確答案：B

　　根據(jù)測(cè)試目的的需要，可以選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評(píng)估單一事件對(duì)資本充足率的影響，也可以選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行資本承壓能力的影響。