C 風險分散

　　D 風險對沖

　　正確答案：B

　　擔保是風險轉移的一種。

　　單選題(當前32/136題，0.5分)

　　下列關于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉換成具有流動性的證券

　　B 銀行實際上將資產(chǎn)所有權售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔保人”，當資金池的部分現(xiàn)金流中斷時由銀行承擔損失

　　正確答案：B

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權售予特殊目的機構，而不是證券的投資者。

　　單選題(當前33/136題，0.5分)

　　甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率。這種風險管理的策略是( )。

　　A 風險補償

　　B 風險規(guī)避

　　C 風險分散

　　D 風險對沖

　　正確答案：A

　　提高利率是風險補償?shù)囊环N方式。

　　單選題(當前34/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是( )。

　　A 2年

　　B 3年

　　C 2.5年

　　D 5年

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。

　　單選題(當前35/136題，0.5分)

　　在流動性風險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應用現(xiàn)金流分析的結果準確度一般來說相對最高( )。

　　A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

　　B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天

　　C 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預期期限60天

　　D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

　　正確答案：D

　　如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務復雜、預期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結果的可信賴度也隨之減弱。

　　單選題(當前36/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮補充( )。

　　A 核心一級資本

　　B 儲備資本

　　C 二級資本

　　D 其他一級資本

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　單選題(當前37/136題，0.5分)

　　過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖? )。

　　A 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　B 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　C 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　D 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

　　正確答案：C

　　一般而言，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少和融資現(xiàn)金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現(xiàn)問題。

　　單選題(當前38/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　累計總敞口的值最大，為440。

　　單選題(當前39/136題，0.5分)

　　下列關于風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖? )。

　　A 實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

　　B 與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求

　　C 銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)應當一致。

　　單選題(當前40/136題，0.5分)

　　在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　單選題(當前41/136題，0.5分)

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應抵御操作風險造成的損失安排( )。

　　A 央行票據(jù)

　　B 資本充足率

　　C 存款準備金

　　D 經(jīng)濟資本

　　正確答案：D

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。