正確答案：A,B,C,D,E

　　課本9.1

　　多選題(當(dāng)前107/136題，1分)

　　下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有( )。

　　A 盈余公積

　　B 資本公積可計(jì)入部分

　　C 實(shí)收資本或普通股

　　D 損失準(zhǔn)備缺口

　　E 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　正確答案：A,B,C

　　核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無(wú)條件用來(lái)吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　多選題(當(dāng)前108/136題，1分)

　　在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

　　C 通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前109/136題，1分)

　　下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有( )。

　　A 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)

　　B 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)

　　C 強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)

　　D 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　E 解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員

　　正確答案：A,B,C,D

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)為：①完善 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。②加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處 理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。③加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水 平，同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。④強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的 指導(dǎo)、檢查和督促作用。⑤嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定。

　　多選題(當(dāng)前110/136題，1分)

　　如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,C,D,E

　　除了國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行都有可能面臨。

　　多選題(當(dāng)前111/136題，1分)

　　商業(yè)銀行采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 管理層正確判斷當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)水平和未來(lái)發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務(wù)部門(mén)理解因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風(fēng)險(xiǎn)、重利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　正確答案：A,B,C,E

　　采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的優(yōu)勢(shì)不包括提高資本充足率。

　　多選題(當(dāng)前112/136題，1分)

　　下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B 管理水平和內(nèi)部控制

　　C 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　D 資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性狀況

　　E 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

　　多選題(當(dāng)前114/136題，1分)

　　商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐包括( )。

　　A 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C 確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

　　D 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　E 為所有風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項(xiàng)都屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最佳實(shí)踐。

　　多選題(當(dāng)前115/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有( )。

　　A 使不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總

　　B 使銀行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總

　　D 將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示

　　E 將不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值VAR來(lái)表示，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。