多選題(當前116/136題，1分)

　　下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別( )。

　　A 理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

　　B 首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)

　　C 部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損

　　D 資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失

　　E 信貸審核人員協(xié)助穩(wěn)瞞虛假信息并批準放貸

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　以上五項均屬于操作風險類別中的“人員因素”。

　　判斷題(當前117/136題，1分)

　　在流動性風險管理中，商業(yè)銀行不必考慮資金來源(例如存款)和使用(例如貸款)的同質(zhì)性問題。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動性風險。

　　判斷題(當前118/136題，1分)

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)包括客觀已發(fā)生的操作風險損失數(shù)據(jù)，以及實際發(fā)生的操作風險事件的預(yù)期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　判斷題(當前119/136題，1分)

　　對于同樣一筆信貸資產(chǎn)，由于內(nèi)部評級法(含高級法和初級法)相比權(quán)重法要高級，所以商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法一定比采用權(quán)重法計算的監(jiān)管資本低，而采用高級法也一定比初級法計算的監(jiān)管資本低。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　判斷題(當前120/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風險管理中，違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一個重要內(nèi)容。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。

　　判斷題(當前121/136題，1分)

　　當商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理目標相沖突時，應(yīng)當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　判斷題(當前122/136題，1分)

　　壓力測試是為了估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對銀行造成的潛在損失，這些事件往往沒有被風險價值(VaR)模型涵蓋。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充手段

　　判斷題(當前123/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風險管理中，專項準備是根據(jù)《貸款風險分類指導原則》，對不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計提的用于彌補不良貸款專項損失的準備。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　專項準備是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備;

　　判斷題(當前124/136題，1分)

　　第二支柱資本充足率壓力測試可以測試各類風險在各自壓力情景下的不利變動對商業(yè)銀行資本充足情況的影響。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　判斷題(當前125/136題，1分)

　　經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，因此經(jīng)濟資本一定大于賬面資本。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　判斷題(當前126/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常存在擴大資產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展沖動，但由于其本身并不承擔全部風險成本，因而容易引發(fā)在信貸配給方面的逆向選擇和道德風險，造成金融市場效率低下。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加 利潤的發(fā)展沖動。由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險，造成金融市場效率低下。根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)濟學原 理，當某類經(jīng)濟機構(gòu)自我運行所要達到的目標與社會利益存在沖突時，就需要代表社會利益的政府和監(jiān)管機構(gòu)加以約束，引導或強制其盡可能與社會利益保持一致。

　　判斷題(當前127/136題，1分)

　　與操作風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，市場風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性。

　　A 正確