101、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A、某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B、某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法

　　C、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī) 模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用 了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　正確答案：ADE 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法;某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖方法。

　　102、聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法包括( )。

　　A、 明確董事會和高級管理層的責(zé)任 B、 建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程

　　C、 采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法 D、 找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險外包

　　E、 制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

　　正確答案：ABC 考察聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法。

　　103、建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程的主要內(nèi)容包括( )。

　　A、 跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和主要承擔(dān)的國別風(fēng)險類型 B、 國別風(fēng)險管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任

　　C、 國別風(fēng)險識別、計量和控制程序 D、 國別風(fēng)險的報告體系

　　E、 國別風(fēng)險準(zhǔn)備金政策和計提方法

　　正確答案：ABCDE 考查國別風(fēng)險管理政策流程。

　　104、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A、業(yè)務(wù)管理框架 B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 C、風(fēng)險管理要求 D、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E、內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　正確答案：ACD 考查產(chǎn)品設(shè)計缺陷的定義。

　　105、商業(yè)銀行建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系有助于( )。

　　A、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失，招募和留住最佳雇員

　　B、確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C、減少進(jìn)入新市場的障礙，維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

　　D、創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

　　E、增進(jìn)和投資者的關(guān)系，強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心

　　正確答案：ABCDE 考察聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的作用。

　　106、以下關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是( )。

　　A、 借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　B、 借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制扛桿

　　C、 商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)

　　D、 借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險的方法

　　E、 借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法

　　正確答案：CD

　　107、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為( )。

　　A、正常轉(zhuǎn)移 B、非正常轉(zhuǎn)移 C、安全轉(zhuǎn)移 D、保險轉(zhuǎn)移 E、非保險轉(zhuǎn)移

　　正確答案：DE 考查風(fēng)險轉(zhuǎn)移分類。

　　108、( )是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。

　　A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C、監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超額情況

　　D、設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E、識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序 正確答案：ABCDE 考查市場風(fēng)險管理部門的職責(zé)。

　　109、商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取( )等方法，控制信用風(fēng)險。

　　A、限額管理 B、信用風(fēng)險緩釋 C、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制 D、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制

　　E、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　正確答案：ABCDE 考察信用風(fēng)險控制的方法。

　　110、以下選項中，有助于降低商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的做法有( )。

　　A、 將貸款集中于能夠獲得更高收益的行業(yè)

　　B、 以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　C、 以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　D、 制定風(fēng)險集中限額

　　E、 適度分散客戶種類和資金到期日

　　正確答案：BDE 考查流動性風(fēng)險的內(nèi)容。零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。

　　111、以下屬于對商業(yè)銀行項目進(jìn)行的壓力測試的有( )。

　　A、 市場收益率提高/下降 50%

　　B、 重要行業(yè)的原材料^自售價格上下波幅超過 50%

　　c、 持有主要外幣相對于本幣升值/貶值 20%

　　D、 收存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào) 250 個基點

　　E、 市場收益率提高/下降 20%

　　正確答案：ABCD 考查對風(fēng)險因素進(jìn)行壓力測試的內(nèi)容。

　　112、( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　A、零售客戶 B、小額存款人 C、個人存款人 D、公司存款人 E、機(jī)構(gòu)存款人

　　正確答案：DE 公司/機(jī)構(gòu)的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　113、當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是( )。

　　A、 資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　B、 如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加

　　C、 如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

　　D、 如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少

　　E、 如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

　　正確答案：ABD 如果市場利率上升，銀行的市場價值將下跌;如果市場利率下降，銀行的市場價值將上升

　　114、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括哪些?( )

　　A、制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃 B、提高日常解決間題的能力

　　C、危機(jī)現(xiàn)場處理 D、提高發(fā)言人的溝通能力 E、模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　正確答案：ABCDE 考察聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容。

　　115、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通�？梢苑譃�( )。

　　A、期權(quán)性風(fēng)險 B、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險 C、重新定價風(fēng)險 D、基準(zhǔn)風(fēng)險 E、收益率曲線風(fēng)險 正

　　確答案：ACDE 考查利率風(fēng)險的分類。

　　116、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線包括( )。

　　A、支付和結(jié)算 B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、貸款 E、零售銀行業(yè)務(wù)

　　正確答案：ABCE 考查銀行各產(chǎn)品線的分類。

　　117、商業(yè)銀行對交易帳戶進(jìn)行市值重估時常采用的方法有( )。

　　A、使用凈現(xiàn)值 B、使用賬面價值 C、盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計值

　　D、使用歷史價值 E、按照有關(guān)模型計算價值

　　正確答案：CE 商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法。

　　118、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請了一筆 1000 萬元 l 年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有( )。

　　A、調(diào)整信貸產(chǎn)品 B、減少貸款額度 C、調(diào)整貸款期限 D、調(diào)整貸款利率

　　E、限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　正確答案：ABCDE 貸款重組主要包括但不限于以下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品、減少貸款額度、調(diào)整貸款期限、調(diào)整貸款利率、增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。

　　119、根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約( )。

　　A、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 60 天以上

　　B、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上

　　C、銀行對貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失 D、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài) E、銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算正確答案：BCDE 違約的情況：l、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上。若債務(wù)超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支將被視為逾期。2、商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)。

　　120、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別時，應(yīng)著重考慮區(qū)別于單一法人客戶信用風(fēng)險的內(nèi)容有( )。

　　A、 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、 連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、 真實Ⅲ}務(wù)狀況難以掌握

　　D、 系統(tǒng)性風(fēng)險較高 E、 風(fēng)險識別和貸后管理難度大

　　正確答案：ABCDE 上述就是應(yīng)著重考慮區(qū)別于單一法人客戶信用風(fēng)險的內(nèi)容。