81、在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都要充分評(píng)估商業(yè)銀行( )，最終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保。

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度 B、風(fēng)險(xiǎn)管理能力 C、財(cái)務(wù)承受能力 D、盈利能力

　　E、自我恢復(fù)能力

　　正確答案：ABC 考查操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋中商業(yè)保險(xiǎn)的內(nèi)容。

　　82、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有( )。

　　A、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

　　B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

　　C、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

　　D、未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法預(yù)測(cè)的

　　E、以上都是

　　正確答案：ABC 商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。

　　83、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有( )。

　　A、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

　　B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

　　C、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

　　D、未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法預(yù)測(cè)的

　　E、以上都是

　　正確答案：ABC 商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。

　　84、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A、 為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸

　　B、 銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

　　C、 銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異

　　D、 商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣

　　E、 銀行、負(fù)債之間的幣種不匹配時(shí)

　　正確答案：ABDE “銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異”屬于利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　85、開展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括( )。

　　A、建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí) 別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

　　B、不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈 利能力

　　C、在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常管理的基礎(chǔ)平臺(tái)

　　D、為案件訪查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行

　　E、促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng) 性和積極性

　　正確答案：ABCDE 考查自我評(píng)估的作用。

　　86、與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約具有以下哪些顯著特點(diǎn)?( )。

　　A、違約風(fēng)險(xiǎn)由交易所承擔(dān) B、合約可靈活商定 C、合約一般要持有到期

　　D、合約標(biāo)準(zhǔn)化 E、合約可隨時(shí)平倉(cāng)

　　正確答案：ADE 考查遠(yuǎn)期與期貨的差異。

　　87、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行凈值變化的描述，正確的是( )。

　　A、市場(chǎng)利率上升，銀行凈值減少 B、市場(chǎng)利率下降，銀行凈值增加

　　C、市場(chǎng)利率不變，銀行凈值不變 D、市場(chǎng)利率下降，銀行凈值減少

　　E、市場(chǎng)利率上升，銀行凈值增加

　　正確答案：ABC 此題考察久期分析法。

　　88、以下屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素的是( )。

　　A、董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控 B、完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C、完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制過(guò)程 D、完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　E、以上都是

　　正確答案：ABCDE 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制過(guò)程;完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

　　89、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括( )。

　　A、強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力

　　B、能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡量在危機(jī)真 正發(fā)生之前就將其有效遏制

　　C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià) 值

　　D、預(yù)防性的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策向商業(yè)銀行所有利益持有者傳遞了強(qiáng)有力的信號(hào) E、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　正確答案：ABCDE 考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

　　90、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾種風(fēng)險(xiǎn)?( )。

　　A、匯率風(fēng)險(xiǎn) B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) C、利率風(fēng)險(xiǎn) D、商品風(fēng)險(xiǎn) E、股票風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：ACDE 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　91、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(vaR)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A、vaR 是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)

　　B、vaR 考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)

　　C、vaR 具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)

　　D、vaR 將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段

　　E、vaR 值的局限性就包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況

　　正確答案：ABC 本題考核 VaR 的內(nèi)容。

　　92、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A、 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以對(duì)違約概率進(jìn)行壓力測(cè)試

　　B、 可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試

　　C、 可以根據(jù)歷史上的市場(chǎng)極端變化來(lái)生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提

　　D、 壓力測(cè)試需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)組合造成的不利影響

　　E、 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測(cè)試是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(vaR)的必要補(bǔ)充

　　正確答案：ABCDE 考查壓力測(cè)試的相關(guān)內(nèi)容。

　　93、某公司 2009 年 1 月 4 日從 A 銀行獲取了一筆貸款金額 1000 萬(wàn)元、期限 1 年、年

　　利率 7%、到期連本帶息償付的流動(dòng)資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出

　　現(xiàn)下列哪些情況時(shí)，該公司將被 A 銀行視為違約客戶( )。

　　A、債務(wù)人實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上 B、債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)

　　C、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài) D、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面

　　損失 E、債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)

　　正確答案：ABCDE 上述五種情況出現(xiàn)的話，該公司都將被 A 銀行視為違約客戶�？�

　　參見教材相關(guān)詳細(xì)內(nèi)容。

　　94、如果市場(chǎng)交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，則說(shuō)明( )。

　　A、 互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)上升 B、 市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)上升

　　C、 市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降 D、 互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降

　　E、 無(wú)法判斷互換交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化

　　正確答案：CD 如果市場(chǎng)交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，說(shuō)明了市場(chǎng)整體的信用

　　風(fēng)險(xiǎn)下降，互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降。

　　95、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。

　　A、 定期采取從上至下的方式進(jìn)行

　　B、 全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)

　　C、 制定切實(shí)可行的實(shí)施方案

　　D、 體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中

　　E、 使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最低

　　正確答案：ABCDE 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

　　96、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括( )。

　　A、在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B、意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是由于出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或聲明 其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C、意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　正確答案：ABD 考查人員因素中知識(shí)/技能匱乏的內(nèi)容。

　　97、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的( )方面發(fā)揮重要作用。

　　A、管理政策制定 B、信貸審批 C、資本分配 D、公司治理 E、限額設(shè)定

　　正確答案：ABCD 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)值等結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。

　　98、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　正確答案：ABCDE 考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系。

　　99、以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的描述正確的是( )。

　　A、 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、 輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)缺陷

　　C、 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

　　D、 內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

　　E、 操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)缺陷和外部風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：BCDE 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　100、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以( )等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、現(xiàn)金備付 B、二級(jí)備付 C、三級(jí)備付 D、四級(jí)備付 E、法定準(zhǔn)備

　　正確答案：ABCE 考查流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。