21、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保( )。

　　A、確保貸款的資金安全 B、爭取貸款本息的最終償還或減少損失

　　C、減少負債的損失 D、以抵押品價值來補償經(jīng)濟資本

　　正確答案：B 常識題。

　　22、低利率水平表示央行正在實施適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下， ( )。

　　A、 企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高 B、 企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

　　C、 企業(yè)的違約風險不受影響 D、 企業(yè)的違約風險一定會提高

　　正確答案：B 高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況。

　　23、假設其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率( )表明商業(yè)銀行的流動性越高，流動性風險也相對( )。

　　A、越小，越大 B、越小，越小 c、越大，越小 D、越大，越大

　　正確答案：B 假設其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小。

　　24、下列關于戰(zhàn)略風險管理基本做法的說法，正確的是( )。

　　A、 確保及時處理投訴和批評 B、 增強對客戶的透明度

　　C、 增強對公眾的透明度 D、 明確董事會和高級管理層的責任

　　正確答案：D 其他都屬于聲譽管理的基本做法。

　　25、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限 15 年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為( )引起的操作風險。

　　A、人員因素 B、內(nèi)部流程 c、 系統(tǒng)缺陷 D、外部事件

　　正確答案：B

　　常識題 題干中出現(xiàn)的間題，是對內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴造成的操作風險。

　　26、20 世紀 70 年代，商業(yè)銀行進入( )。

　　A、 資產(chǎn)負債風險管理模式階段 B、 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C、 全面風險管理模式階段 D、 負債風險管理模式階段

　　正確答案：A 考查商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段。

　　27、商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是( )。

　　A、確保有效識別各種風險 B、擬定全行的風險管理政策和指導原則

　　C、內(nèi)部監(jiān)察工作 D、執(zhí)行風險管理政策

　　正確答案：B 董事會通常設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。

　　28、假設某銀行新貸款額為 5000 萬元，到期貸款 2000 萬元，貸款出售 1000 萬元，存款凈流量 l000 萬元，其他資產(chǎn)和負債凈流量為 500 萬元，如果期初無剩余或赤字，則未來時段內(nèi)的流動性頭寸為( )萬元。

　　A、2000 B、3000 C、3500 D、4500

　　正確答案：c 新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款出售=5000—2000 一 1000=2000 存款凈流量=1000 期初的剩余或赤字為 0 未來時段內(nèi)的流動性頭寸為 2000+1000+500=3500

　　29、操作風險識別方法包括( )。

　　A、自我評估法、因果分析模型 B、自我評估法、損失分布法

　　C、因果分析模型、風險地圖法 D、風險地圖法、自我評估法

　　正確答案：A 常識題 考查操作風險識別的主要方法。

　　30、商業(yè)銀行可以采取的風險識別方法不包括( )。

　　A、VAR B、制作風險清單 C、財務狀況分析法 D、失誤樹分析方法

　　正確答案：A 考查風險識別的方法。

　　31、正態(tài)隨機變量 x 的觀測值落在距均值的距離為 2 倍標準范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A、68% B、95% C、32% D、50%

　　正確答案：B 距均值 1 倍標準差范圍內(nèi)的概率為 68%，2 倍為 95%，2.5 倍為 99%。

　　32、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款 150 億，關注類貸款 40 億，次級類貸款 5 億，可疑類貸款 4 億，損失類貸款 1 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。

　　A、20% B、15% C、10% D、5%

　　正確答案：D 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款=(5+4+1)/ (150+40+5+4+1)=5%。

　　33、作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析( )。

　　A、 基準風險的長期影響 B、 重新定價風險的短期影響

　　C、 期權風險的短期影響 D、 利率變動的長期影響

　　正確答案：D 此題考察對久期分析的理解。

　　34、以下選項中通常被認為是商業(yè)銀行敏感負債的是( )。

　　A、電力等費用收入 B、大額協(xié)議存款 C、政府稅款 D、證券業(yè)存款正確答案：D 證券業(yè)存款屬于敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取;政府稅款、電力等費用收入屬于脆弱資金，在短期內(nèi)可能提取。

　　35、假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為 8%，標準差為 0.15，同期國債的無風險收益率為 4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為 6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權重分別為( )。

　　A、40%，60% B、20%，80% C、30%，70% D、50%，50%

　　正確答案：D 設兩種資產(chǎn)的投資權重分別為 xl 和 x2，則根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率計算：8%*xl+4%*x2=6%，且 xl+x2=1，可得：xl=x2=0.5.

　　36、以下關于風險管理組織中各機構主要職責的說法，錯誤的是( )。

　　A、董事會是商業(yè)銀行的決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　B、風險管理委員會負責建設完善風險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告

　　c、監(jiān)事會主要負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔的風險水平和風險管

　　D、高級管理層負責建設完善風險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告正確答案：D 高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。

　　37、商業(yè)銀行的( )狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。

　　A、安全性 B、流動性 C、收益性 D、風險性

　　正確答案：B 考查流動性的內(nèi)容。

　　38、假設某企業(yè)信用評級為 BBB，對其項目貸款的年利率為 l0%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為 30%。若同期信用評級為 AAA 企業(yè)的此類項目貸款的年利率為 5%，則根據(jù) KPMG 風險中性定價模型，該信用評級為 BBB 級的企業(yè)客戶在 1 年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A、 5% B、 6% C、 7% D、 8%

　　正確答案：B 根據(jù) KPMG 風險中性定價模型公式：P(1+K)+(1 一 P)*(I+K)*&=1+i;P 為期限 1 年的風險資產(chǎn)的非違約概率，(1 一 P)即其違約概率;K 為風險資產(chǎn)的承諾利息;&為風險資產(chǎn)的回收率，等于“l(fā) 一違約損失率”;i 為期限 1 年的無風險資產(chǎn)的收益率。 P*(1+10%)+(1 一 P)*(1+10%)*30%=1+5%，可得 P=94%，即該企業(yè)客戶在 1 年內(nèi)的違約概率為 6%。

　　39、( )對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　A、戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門 B、客戶和消費者 C、銀行員工和投資者

　　D、董事會和高級管理層

　　正確答案：D 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　40、戰(zhàn)略風險識別不包括( )層面。

　　A、宏觀戰(zhàn)略 B、中觀管理 C、微觀執(zhí)行 D、技術

　　正確答案：D 在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。