1、假設(shè)某獲得 3 年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為 BBB，其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為 6%、5%和 4%，則該企業(yè) 3 年后能夠如約償還該貸款的概率為( )。

　　A、82.4% B、70% C、85.7% D、86.5%

　　正確答案：c

　　根據(jù)死亡率模型：該企業(yè) 3 年后能夠如約償還該貸款的概率為： (1—6%)*(1—5%)*(1 4%)=0.857=85.7%

　　2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為( )。

　　A、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

　　B、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

　　C、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的流動(dòng)性

　　正確答案：B

　　考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

　　3、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。

　　A、 風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　C、 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　D、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)控制

　　正確答案：D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

　　4、以下選項(xiàng)中，不屬于方差一一協(xié)方差的缺點(diǎn)的是( )。

　　A、只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征

　　B、依賴分布假設(shè) c、實(shí)施難度較難 D、計(jì)算效率較高

　　正確答案：c 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度是歷史模型法的缺點(diǎn)。

　　5、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中系統(tǒng)缺陷的是( )。

　　A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　C、違反用工法 D、違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　正確答案：c 考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。

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　　6、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

　　A、每日股票價(jià)格 B、每日股票指數(shù) C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值 D、股票價(jià)格每日收益率

　　正確答案：D 正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。

　　7、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A、銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情 況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

　　B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效 益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：B 三大支柱包括，最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。

　　8、( )是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為 B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) D、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　正確答案：B 風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　9、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于( )。

　　A、 25%、75% B、 75%、25% C、 80%、l5% D、 15%、80%

　　正確答案：B 考查存貸款比例與流動(dòng)性比率。

　　10、商業(yè)銀行的市場約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介

　　機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會(huì)等，其中市場約束的核心是( )。

　　A、公眾存款人 B、監(jiān)管部門 C、外部中介機(jī)構(gòu) D、股東

　　正確答案：B 監(jiān)管部門是市場約束的核心。

　　11、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　A、 感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn) B、 計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C、 感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D、 計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：c 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　12、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括( )兩個(gè)維度。

　　A、 內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí) B、 客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　c、 資產(chǎn)評(píng)級(jí)和負(fù)債評(píng)級(jí) D、 分類評(píng)級(jí)和總類評(píng)級(jí)

　　正確答案：B

　　二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)(針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn))，另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)(反映交易本 身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素)。

　　13、我國商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不包括( )。

　　A、高級(jí)計(jì)量法 B、標(biāo)準(zhǔn)法 C、基本指標(biāo)法 D、要素評(píng)估法

　　正確答案：D 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第九十五條的規(guī)定， “商業(yè)銀行

　　可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求�！� 14、以下( )不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括的主要要素。

　　A、內(nèi)部交流制度 B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 C、內(nèi)部控制措施 D、信息交流與反饋正確答案：A 商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括的主要要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。見表 2—2.

　　15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的認(rèn)識(shí)，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、 風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心

　　B、 風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　C、 風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的組成部分

　　D、 風(fēng)險(xiǎn)管理理念一般由風(fēng)險(xiǎn)文化、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

　　正確答案：D 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　16、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的( )。

　　A、l0% B、20% c、80% D、50%

　　正確答案：B 商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的 20%。

　　17、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成，不包括( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為 B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) D、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　正確答案：A 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。

　　18、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B、利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn) C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：B 考查利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。

　　19、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭 l20，歐元多元 50，港幣空頭 60，美元空頭 30，則累計(jì)總敞口頭寸是( )。

　　A、150 B、120 C、40 D、260

　　正確答案：D

　　累計(jì)總敞口頭寸為：120+50+60+30=260

　　20、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭 20，日元多頭 50，馬克多頭 l00，英鎊多頭 150，美元空頭 180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為( )。

　　A、500 B、100 C、300 D、200

　　正確答案：c 凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180 =200; 因?yàn)榍罢呓^對(duì)值較大，所以總敞口頭寸為 300。