五、綜合題
A、B兩種股票構成證券投資組合，A股票的預期報酬率為10%，方差是0.04;B股票的預期報酬率為18%,方差是0.09.證券A的投資比重占60%,證券B的投資比重占40%.
要求:(1)計算A.B投資組合的平均報酬率.
(2)如果A.B兩種股票報酬率的協(xié)方差是0.012,計算A.B兩種股票的相關系數(shù)和投資組合的標準差.
(3)如果A.B的相關系數(shù)是0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.
(4)如果A.B的相關系數(shù)是1,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.
(5)說明相關系數(shù)的大小對投資組合的報酬率和風險的影響.
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