三、判斷題

　　1.一般情況下，為了方便起見，通常用國庫券的利率近似地代替無風(fēng)險收益。 ( )

　　2.對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的資產(chǎn)，企業(yè)應(yīng)主動采取向保險公司投保、通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、租賃經(jīng)營和業(yè)務(wù)外包等措施，以減少風(fēng)險。 ( )

　　3.如果大家都愿意冒險，證券市場線斜率就大，風(fēng)險溢價就大;如果大家都不愿意冒險，證券市場線斜率就小，風(fēng)險附加率就較小。 ( )

　　4.只要兩種證券的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。 ( )

　　5.根據(jù)財務(wù)管理的理論，必要投資收益等于期望投資收益、無風(fēng)險收益和風(fēng)險收益之和。( )

　　6.對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項目，企業(yè)應(yīng)主動采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施，以規(guī)避風(fēng)險。 ( )

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　　7.構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果二種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%;如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-l，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。 ( )

　　8.證券市場線反映股票的必要收益率與風(fēng)險程度的關(guān)系;證券市場線的斜率為β系數(shù)，β系數(shù)越大，表明投資人要求的必要收益率越高。 ( )

　　9.某只股票近三年的收益率分別為8%，10%，12%，目前短期國債利率為4%，市場風(fēng)險收益率為3%，假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，則該股票的β系數(shù)為2。 ( )

　　10.套利定價理論認(rèn)為，不同資產(chǎn)收益率的不同只能通過風(fēng)險因素對該資產(chǎn)的影響程度的不同來體現(xiàn)。