一、單項(xiàng)選擇題

　　1.已知某項(xiàng)資產(chǎn)的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為8%，市場(chǎng)組合收益率的方差為0.36%，則該項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為( )。

　　A.0.45

　　B.0.64

　　C.0.80

　　D.0.72

　　2.在投資收益不確定的情況下，按估計(jì)的各種可能收益水平及其發(fā)生概率計(jì)算的加權(quán)平均數(shù)是( )。

　　A.實(shí)際投資收益(率)

　　B.期望投資收益(率)

　　C.必要投資收益(率)

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益(率)

　　3.投資者對(duì)某項(xiàng)資產(chǎn)合理要求的最低收益率，稱為( )。

　　A.實(shí)際收益率

　　B.必要收益率

　　C.預(yù)期收益率

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　4.已知短期國(guó)庫(kù)券利率為4%，純利率為2.5%，投資人要求的必要報(bào)酬率為7%，則風(fēng)險(xiǎn)收益率和通貨膨脹補(bǔ)償率分別為( )。

　　A.3%和1.5%

　　B.1.5%和4.5%

　　C.-1%和6.5%

　　D.4%和1.5%

　　5.某企業(yè)擬進(jìn)行一項(xiàng)存在一定風(fēng)險(xiǎn)的完整工業(yè)項(xiàng)目投資，有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差為300萬(wàn)元;乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差為330萬(wàn)元。下列結(jié)論中正確的是( )。

　　A.甲方案優(yōu)于乙方案

　　B.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案

　　C.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案

　　D.無(wú)法評(píng)價(jià)甲乙方案的風(fēng)險(xiǎn)大小

　　6.已知A證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，B證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.5，A、B兩者之間收益率的協(xié)方差是0.06,則A、B兩者之間收益率的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.25

　　D.0.6

　　7.根據(jù)財(cái)務(wù)管理的理論，公司特有風(fēng)險(xiǎn)通常是( )。

　　A.不可分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基本風(fēng)險(xiǎn)

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

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　　8.下列各項(xiàng)中，不能通過證券組合分散的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.公司特別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可分散風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　9.對(duì)于確定的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)，當(dāng)一個(gè)投資人比較穩(wěn)健時(shí)，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)定得( )。

　　A.高一些

　　B.低一些

　　C.沒關(guān)系

　　D.不能確定

　　10.某種股票的期望收益率為10%，其標(biāo)準(zhǔn)差為0.04，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為30%，則該股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率為( )。

　　A.40%

　　B.12%.

　　C.6%

　　D.3%

　　11.當(dāng)股票投資必要收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率時(shí)，β系數(shù)應(yīng)( )

　　A.大于1

　　B.等于1

　　C.小于1

　　D.等于0

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