三、判斷題(共20題，每小題1分。共20分)

　　121.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，是不可規(guī)避的。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　122.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對(duì)沖其所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:信用衍生產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用能夠有效地降低原生貸款或債券的違約損失率，但同時(shí)又會(huì)帶來(lái)新的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　123.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資本金水平五個(gè)主要部分。( )

　　正確答案:正確

　　解析:不論采取何種方式，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。

　　124.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品(包括黃金)及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。這里的貴金屬不包括黃金，黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　125.對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率是效率比率指標(biāo)，不能反映企業(yè)的盈利能力和償債能力。

　　126.某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬(wàn)，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬(wàn)視同其表內(nèi)資產(chǎn)。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬(wàn)的表內(nèi)資產(chǎn)。

　　127.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可用于評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可選擇已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)，用于評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　128.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　129.商業(yè)銀行開展操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估需借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料。( )

　　正確答案:正確

　　解析:操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、調(diào)查問(wèn)卷法等方法，并借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估。

　　130.信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。

　　131.商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。

　　132.保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。( )

　　正確答案:正確

　　解析:

　　133.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失，它是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)，考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。

　　134.洗錢通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:洗錢通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶或證券賬戶、購(gòu)買有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。

　　135.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來(lái)的。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)的。

　　136.在商業(yè)銀行的借款組合管理中，行業(yè)限額是控制行業(yè)集中度的有效手段之一。( )

　　正確答案:正確

　　解析:限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制的手段。銀行可以對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)得到控制。以信用風(fēng)險(xiǎn)為例，限額管理的作用在于阻止銀行對(duì)某一客戶、某個(gè)行業(yè)或某個(gè)區(qū)域的客戶的信貸規(guī)模過(guò)于集中。

　　137.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。( )

　　正確答案:正確

　　解析:巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　138.商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

　　139.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，壯大整體規(guī)模。( )

　　正確答案:錯(cuò)誤

　　解析:我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　140.在風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。( )

　　正確答案:正確

　　解析:在風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。

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