21.下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是(　)。

　　A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

　　B.相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

　　C.信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

　　D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:從語氣上判斷，就可直接選出A項，因為造成任何風(fēng)險原因都不會只有一個。一般來說，信用風(fēng)險表現(xiàn)為違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。B項與市場風(fēng)險有關(guān)的各種價格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險則要通過模型計量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　22.下列不屬于政治風(fēng)險的是( )。

　　A.政權(quán)風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險

　　C.政局風(fēng)險

　　D.政策風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。

　　23.效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要(　)，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

　　A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議

　　B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管效率

　　C.提出有效的監(jiān)管建議

　　D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

　　正確答案:D

　　解析:效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

　　24.內(nèi)部欺詐是指(　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　正確答案:B

　　解析:造成操作風(fēng)險的人員因素包括：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法五類。其中內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。

　　25.商業(yè)銀行面臨的(　)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風(fēng)險

　　B.技術(shù)風(fēng)險

　　C.項目風(fēng)險

　　D.品牌風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險要求確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　26.( )是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　正確答案:D

　　解析:這是高級計量法的定義。

　　27.下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是( )。

　　A.定量壓力測試

　　B.資本規(guī)劃

　　C.情景選擇

　　D.定性壓力測試及管理行動

　　正確答案:B

　　解析:資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容有：①情景選擇。②定量壓力測試。③定性壓力測試及管理行動。④結(jié)果輸出。

　　28.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高?( )

　　A.5年期零息債券

　　B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

　　C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

　　D.10年期浮動利率債券

　　正確答案:D

　　解析:可用久期進(jìn)行分析，10年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

　　29.下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是( )。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.內(nèi)部評級法

　　C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案:B

　　解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

　　30.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　31.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是( )。

　　A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

　　C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

　　D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

　　正確答案:C

　　解析:A項是改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐之一;B項傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任。但往往招致更強烈的對抗行動，現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”;D項無論危機是否會發(fā)生，在系統(tǒng)規(guī)劃聲譽危機管理時，很多潛在的風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理。因此，聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值。

　　32.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　正確答案:A

　　解析:人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在人民銀行超額準(zhǔn)備金+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%=(43+11)/2138≈2，53%。

　　33.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是( )。

　　A.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

　　B.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

　　C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

　　正確答案:B

　　解析:代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失屬于市場風(fēng)險。

　　34.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于( )。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.25%

　　D.50%

　　正確答案:C

　　解析:根據(jù)《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)不低于25%。

　　35.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的( )。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

　　36.用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是( )。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動比率

　　D.盈利能力比率

　　正確答案:B

　　解析:用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。

　　37.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　正確答案:D

　　解析:美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率=2×(1+3%)/(1+4%)=1，9808。

　　38.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

　　C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

　　D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　正確答案:C

　　解析:確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)不屬于良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　39.下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　40.商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的( )。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.風(fēng)險資本

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本。