61.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動進行公開.保證完全的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源

　　正確答案:A

　　解析:公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?/P>

　　62.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%代表( )。

　　A.違約頻率

　　B.不良貸款率

　　C.違約損失率

　　D.違約概率

　　正確答案:A

　　解析:違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。

　　63.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D.內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　正確答案:D

　　解析:內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法。就必須自行估計PD和LGD。

　　64.操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的( )作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　正確答案:B

　　解析:操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。

　　65.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機構(gòu)的是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風(fēng)險管理部門

　　正確答案:C

　　解析:高級管理層的主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

　　66.根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。

　　A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和無關(guān)

　　B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

　　C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

　　D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險等于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

　　正確答案:B

　　解析:馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。

　　67.操作風(fēng)險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是( )的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(“操作風(fēng)險13條”)、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　A.證監(jiān)會

　　B.中國人民銀行

　　C.銀監(jiān)會

　　D.中國銀行

　　正確答案:C

　　解析:操作風(fēng)險主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(“操作風(fēng)險十三條”)、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　68.以下有關(guān)資本的說法錯誤的是( )。

　　A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　正確答案:B

　　解析:監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。

　　69.( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險識別

　　B.信用風(fēng)險計量

　　C.信用風(fēng)險監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險報告

　　正確答案:B

　　解析:信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　70.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正確答案:B

　　解析:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　71.風(fēng)險文化的精神核心是( )。

　　A.風(fēng)險管理策略

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　正確答案:B

　　解析:風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　72.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是( )。

　　A.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

　　B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

　　C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線

　　D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致

　　正確答案:A

　　解析:風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意以下幾點：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望。權(quán)衡各利益相關(guān)者的期望，實質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。二是將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合。三是向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)。四是持續(xù)地監(jiān)測與報告。

　　73.假定股票市場1年后可能出現(xiàn)五種情況。每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示。

　　則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

　　正確答案:D

　　解析:預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0，05×50%+0，20×15%+0，15×(-10%)+0，25×(-25%)+0，35×40%=11，75%。

　　74.某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是( )。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期限錯配風(fēng)險

　　正確答案:C

　　解析:

　　75.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案:A

　　解析:B項，持有期為10個營業(yè)日。C項，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D項，至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　76.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.管理危機過程中的信息交流

　　B.危機處理過程中持續(xù)溝通

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

　　正確答案:C

　　解析:確保及時處理投訴和批評不屬于聲譽危機管理。

　　77.下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A.凈資產(chǎn)負債率

　　B.現(xiàn)金比率

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.流動比率

　　正確答案:C

　　解析:客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)主要包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)。公司治理結(jié)構(gòu)屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)，而凈資產(chǎn)負債率、流動比率和現(xiàn)金比率屬于財務(wù)指標(biāo)。

　　78.A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1 120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.72

　　B.10

　　C.120

　　D.140

　　正確答案:B

　　解析:存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]=36000/[(1120+880)/2]=36。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/36=10(天)。

　　79.( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風(fēng)險管理部門

　　正確答案:B

　　解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　80.下列選項中，關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查

　　B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

　　C.對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

　　D.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量

　　正確答案:D

　　解析:借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)。