一、單項(xiàng)選擇題(共80小題。每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是( )。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　D.監(jiān)管措施

　　正確答案:B

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。

　　2.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，不包括( )。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　正確答案:A

　　解析:A項(xiàng)屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

　　3.期權(quán)性工具( )。

　　A.具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.具有對(duì)稱性

　　C.不會(huì)給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險(xiǎn)

　　D.給期權(quán)買入方帶來風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A

　　解析:期權(quán)性工具本身具有不對(duì)稱的支付特征，會(huì)給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)就是期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A.賣出1份賣方期權(quán)(PUT OPTION)

　　B.購買1份賣方期權(quán)(PUT OVTION)

　　C.購買1份買方期權(quán)(CALL OVTION)

　　D.賣出1份買方期權(quán)(CALL OPTION)

　　正確答案:C

　　解析:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于購買1份買方期權(quán)的收益是無限大的，因此合約到期前交易對(duì)手違約，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大。

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級(jí))考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級(jí)取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　5.商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是( )。

　　A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

　　C.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳遞信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債處置的措施。二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產(chǎn)的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

　　6.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行(　)影響的一種方法。

　　A.當(dāng)期收益

　　B.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.資本充足率

　　D.整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　正確答案:D

　　解析:久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。 考點(diǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　7.通常情況下,下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是( )(1)國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合

　　A.(2)>(1)>(4)>(3)

　　B.(1)>(2)>(4)>(3)

　　C.(1)>(2)>(3)>(4)

　　D.(2)>(1)>(3)>(4)

　　正確答案:B

　　解析:巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類： (1)最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購或抵押融資;

　　(2)其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性;

　　(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售;

　　(4)流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等。

　　因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性排序?yàn)椋簢鴤?gt;同業(yè)拆借>可出售的貸款組合>銀行自有房產(chǎn)

　　考點(diǎn)

　　市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　8.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性資金的來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對(duì)

　　正確答案:A

　　解析:流動(dòng)性危機(jī)的來源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來源。

　　9.巴塞爾委員會(huì)根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險(xiǎn)事故

　　C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　正確答案:D

　　解析:根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)分為不同的類型。按誘發(fā)原因分類可分為信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、國家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類;A項(xiàng)按損失的結(jié)果可分為純粹和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)事故可分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　正確答案:A

　　解析:外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%～25%，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。

　　11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.匯率分析

　　C.因果分析

　　D.商品價(jià)格分析

　　正確答案:A

　　解析:缺口分析——衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析——衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法。

　　12.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的.以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　正確答案:B

　　解析:在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。

　　13.在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低表示為( )收益率曲線。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波動(dòng)

　　正確答案:C

　　解析:在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。

　　14.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )。

　　A.出口信貸保險(xiǎn)

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　正確答案:D

　　解析:D屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　15.( )是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

　　A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.兩者都是

　　D.兩者都不是

　　正確答案:B

　　解析:擔(dān)保不等同于保險(xiǎn)。保險(xiǎn)就是找保險(xiǎn)公司，本題題干沒有提到保險(xiǎn)，只是說明擔(dān)保，所以這是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　16.下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國商業(yè)銀行公司治理要求的是( )。

　　A.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

　　C.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

　　D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　正確答案:B

　　解析:銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國商業(yè)銀行公司治理要求包括：①完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序。②明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)。③建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制。④建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

　　17.監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確。造成未履行必要的( )或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報(bào)義務(wù)

　　D.內(nèi)部控制

　　正確答案:C

　　解析:這是錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告的定義。

　　18.在距長期次級(jí)債務(wù)到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　正確答案:B

　　解析:在距長期次級(jí)債務(wù)到期日前最后5年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%。

　　19.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為( )。該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B.集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為集中度風(fēng)險(xiǎn)。同業(yè)業(yè)務(wù)增大金融機(jī)構(gòu)之間的敞口，使得各金融機(jī)構(gòu)的相互關(guān)聯(lián)性上升，增加資產(chǎn)組合與現(xiàn)金流管理的難度，將使銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，也會(huì)使整個(gè)金融市場(chǎng)的脆弱性增加。

　　20.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　正確答案:D

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)。