101.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

　　D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡。

　　102.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )。

　　A.信息披露內(nèi)容不全面

　　B.風(fēng)險信息披露不充分

　　C.信息披露不及時

　　D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　E.信息披露監(jiān)控機制有待完善

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:我國銀行信息披露的時間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時的問題。

　　103.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有( )。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

　　D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

　　正確答案:A,D

　　解析:B項期權(quán)按照交易標的物的不同進行分類，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);C項按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)、價內(nèi)期權(quán)和價外期權(quán)。E項中，按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　104.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有( )。

　　A.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

　　B.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　C.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

　　D.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　E.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　正確答案:B,C,D

　　解析:債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級。一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評級。而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　105.下列說法正確的有( )。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險

　　正確答案:A,D

　　解析:均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失;VaR衡量的是市場風(fēng)險而非信用風(fēng)險。

　　106.風(fēng)險預(yù)警程序包括( )。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風(fēng)險識別

　　C.風(fēng)險分析

　　D.風(fēng)險處置

　　E.后評價

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:不包括風(fēng)險識別。

　　107.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　E.信用風(fēng)險

　　正確答案:A,B,E

　　解析:傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險。又稱為違約風(fēng)險。大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，使商業(yè)銀行面臨信用風(fēng)險，E項正確。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金。以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。由于商業(yè)銀行個人和房地產(chǎn)企業(yè)都無法償還貸款。導(dǎo)致商業(yè)銀行無法及時償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，面臨流動性風(fēng)險，A項正確。市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易中。房地產(chǎn)市場嚴重下跌導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨市場風(fēng)險，B項正確。

　　108.商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險的資源和支持的有( )。

　　A.人力資源

　　B.法律/合規(guī)

　　C.信息科技

　　D.內(nèi)部審計

　　E.戰(zhàn)略規(guī)劃

　　正確答案:A,B,C

　　解析:商業(yè)銀行法律、合規(guī)、信息科技、安全保衛(wèi)、人力資源等部門在管理好本部門操作風(fēng)險的同時，應(yīng)在涉及其職責(zé)分工及專業(yè)特長的范圍內(nèi)為其他部門管理操作風(fēng)險提供相關(guān)資源和支持。

　　109.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

　　A.同業(yè)拆入一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強與長期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:以上每一項措施都可以緩解流動性危機。A項同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動性需求;B項減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項可保證一部分存款能較長時間的存在以應(yīng)付流動性危機;D項是緊急求救措施;E項是從聲譽方面緩解流動性危機。

　　110.匯率風(fēng)險分為( )。

　　A.外匯交易風(fēng)險

　　B.違約風(fēng)險

　　C.道德風(fēng)險

　　D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險

　　E.價格風(fēng)險

　　正確答案:A,D

　　解析:

　　111.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。

　　A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　C.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

　　E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級別

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性，需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別。所以，BCDE選項均正確。

　　112.下列關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有( )。

　　A.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

　　B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄

　　D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場

　　E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強風(fēng)險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證

　　正確答案:C,D,E

　　解析:銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，外部審計側(cè)重于財務(wù)報表審計;外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查。

　　113.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有( )。

　　A.當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:

　　114.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程主要包括下面( )環(huán)節(jié)。

　　A.風(fēng)險控制

　　B.風(fēng)險定義

　　C.風(fēng)險計量

　　D.風(fēng)險識別

　　E.風(fēng)險監(jiān)測

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:《有效銀行核心監(jiān)管原則(2012)》強調(diào)，銀行監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)看到，銀行和銀行集團建立了與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的綜合的風(fēng)險管理程序，以識別、評價、監(jiān)測、控制或緩解各項重大的風(fēng)險。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

　　115.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。

　　A.壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風(fēng)險對沖

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。B、C、D三項都是限額管理，E項是市場風(fēng)險控制手段。

　　116.風(fēng)險管理的三道防線包括( )。

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.風(fēng)險管理職能部門

　　C.監(jiān)事會

　　D.內(nèi)部審計

　　E.外部監(jiān)督

　　正確答案:A,B,D

　　解析:風(fēng)險管理的三道防線是前臺業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險管理職能部門和內(nèi)部審計。

　　117.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:資本的作用包括：資本為商業(yè)銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)、維持市場信心、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　118.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用有( )。

　　A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會

　　C.對主要風(fēng)險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　E.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:此外還包括強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程以及避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　119.影響中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括( )。

　　A.貸款投放

　　B.外匯占款

　　C.現(xiàn)金支取

　　D.存款增速

　　E.財政存款

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:中國商業(yè)銀行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨有的特點。宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。

　　120.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A.國家控制的企業(yè)問因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　B.橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C.縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。