41.下列各項說法正確的是( )。

　　A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

　　C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償

　　D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

　　正確答案:D

　　解析:A項，風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的;B項，風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務領(lǐng)域獲得收益的機會和可能;C項，風險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風險承擔的價格補償。

　　42.在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是( )。

　　A.違反內(nèi)部流程

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　正確答案:D

　　解析:①人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識，技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風險。②內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。③系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題。④外部事件包括外部欺詐，盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅。

　　43.外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的( )。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　正確答案:D

　　解析:外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。

　　44.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

　　A.負債和組合的相關(guān)性也越大

　　B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

　　C.負債和組合的相關(guān)性也越小

　　D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

　　正確答案:D

　　解析:如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風險，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風險。

　　45.商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的( )。

　　A.8%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.50%

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素。但保險的緩釋程度最高不得超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。

　　46.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.非預期損失

　　B.預期損失

　　C.大規(guī)模損失

　　D.普通性損失

　　正確答案:A

　　解析:經(jīng)濟資本是針對非預期損失的。

　　47.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于( )。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

　　48.( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

　　正確答案:A

　　解析:風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　49.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“( )”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　50.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是( )。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　正確答案:C

　　解析:流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

　　51.下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是(　)。

　　A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

　　B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

　　C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

　　正確答案:B

　　解析:對于風險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當情況發(fā)生改變時，就要相應做出調(diào)整。選項B需要再次經(jīng)過審批。

　　52.證券業(yè)存款屬于( )。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　正確答案:A

　　解析:敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。

　　53.以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是( )。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協(xié)助

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　54.下列債券的久期最長的是( )。

　　A.一張10年期、零息票債券

　　B.一張10年期、利率為5%的息票債券

　　C.一張8年期、零息票債券

　　D.一張8年期、利率為5%的息票債券

　　正確答案:A

　　解析:到期時間越長，息票率越低，久期就越長。

　　55.當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會( )。

　　A.呈水平狀態(tài)

　　B.變得陡

　　C.呈垂直狀態(tài)

　　D.變得平滑

　　正確答案:B

　　解析:如果預期收益率曲線基本不變，而且目前收益率曲線向上傾斜，則可以買入期限長的;如果預期曲線變陡，則買入短期，賣長期;如果預期變平坦，買長期，賣短期。

　　56.操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　正確答案:B

　　解析:所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

　　57.正向收益率曲線意味著( )。

　　A.投資期限越長，收益率越高

　　B.投資期限越長，收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)

　　正確答案:A

　　解析:正向收益率曲線意味著投資期限越長，收益率越高。

　　58.( )負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.風險管理委員會

　　D.風險管理部門

　　正確答案:D

　　解析:風險管理部門主要負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。

　　59.市場風險在( )中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　正確答案:B

　　解析:被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風險、股票價格風險;銀行賬戶和交易賬戶——匯率風險、商品價格風險。

　　60.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括( )。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化和信息系統(tǒng)四要素。