業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)有直接責(zé)任。

　　多選題(當(dāng)前79/136題，1分)

　　在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

　　C 通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前80/136題，1分)

　　商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購

　　C 期貨交易

　　D 遠(yuǎn)期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為對(duì)未結(jié)算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會(huì)面臨交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，特別是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工 具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前81/136題，1分)

　　商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%( )。

　　A 商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

　　B 符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　C 單筆貸款超過600萬元

　　D 商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%

　　E 只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

　　正確答案：A,B,D

　　對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足：企業(yè)符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元;商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%

　　多選題(當(dāng)前82/136題，1分)

　　商業(yè)銀行于2011年3月30日向某企業(yè)發(fā)放一筆500萬1年期的貸款，當(dāng)該企業(yè)出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)應(yīng)被視為違約( )。

　　A 該筆貸款未到期，但是企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)

　　B 到2012年5月1日還有30萬的逾期

　　C 銀行將該筆貸款劃分為關(guān)注類

　　D 到2012年10月1日還有200萬逾期

　　E 銀行將該筆貸款劃分為可疑類，且已經(jīng)逾期90天以上

　　正確答案：D,E

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債 務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損 失;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前83/136題，1分)

　　某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%的流動(dòng)資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現(xiàn)下列哪些情況時(shí)，該公司將被A銀行視為違約客戶( )。

　　A 2010年1月4日，A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議，免除其70萬元的利息，該公司償還200萬元的貸款本金，剩余800萬元2010年7月3日償還，年利率6%

　　B 考慮到貸款質(zhì)量下降，2009年9月，A銀行為該筆貸款提取了250萬元的貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　C 為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，2009年7月4日，A銀行以1000萬元的價(jià)格將該筆貸款出售給B銀行

　　D 截至2010年2月15日，該公司仍未償還該筆貸款

　　E 2009年7月，由于經(jīng)營不善，該公司向法院申請(qǐng)破產(chǎn)

　　正確答案：A,B,C,E

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債 務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損 失;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前84/136題，1分)

　　商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購

　　C 期貨交易

　　D 遠(yuǎn)期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為對(duì)未結(jié)算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會(huì)面臨交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，特別是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工 具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前85/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　C 企業(yè)所處行業(yè)

　　D 擔(dān)保情況

　　E 企業(yè)規(guī)模

　　正確答案：A,B,C,D,E