單選題(當前11/136題，0.5分)

　　下列關于內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　C 監(jiān)管機構在評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監(jiān)管機構在評估報告后，認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構可以給予銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　報告應至少包括以下內容：(1)評估 主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險 的建議。 ICAAP報告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結 合的重要參考文件。另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構的合規(guī)文件，當監(jiān)管機構在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構可 以基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

　　單選題(當前12/136題，0.5分)

　　根據(jù)我國監(jiān)管機構和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用( )來計量市場風險資本。

　　A 基本指標法

　　B 內部評級法

　　C 內部模型法

　　D 高級計量法

　　正確答案：C

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(行試)》規(guī) 定商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求。未經銀監(jiān)會核準，商業(yè)銀行不得變更市場風險資本計量方法。經銀監(jiān)會核準，商業(yè)銀行可組合采用 內部模型法和標準法計量市場風險資本要求，但銀行集團內部同一機構不得對同一種市場風險采用不同方法計量市場風險資本要求�；�本指標法、標準法和高級計量 法是操作風險的計量方法。

　　單選題(當前13/136題，0.5分)

　　下列對商業(yè)銀行日常資產負債期限結構的描述，恰當?shù)氖? )。

　　A 通常情況下，資產的久期小于負債的久期

　　B 通常情況下，資產與負債的久期相等

　　C 通常情況下，資產與負債的久期缺口為零

　　D 通常情況下，資產的久期大于負債的久期

　　正確答案：D

　　在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

　　單選題(當前14/136題，0.5分)

　　計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為( )。

　　A VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內有效

　　正確答案：A

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的風險價值為1萬美元，則表明該資產組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內進行計量。

　　單選題(當前15/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。

　　A 流動性風險

　　B 法律風險

　　C 操作風險

　　D 市場風險

　　正確答案：C

　　該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設計不完善，屬于操作風險中的內部流程風險。

　　單選題(當前16/136題，0.5分)

　　一個美式股票買入期權(CALL OPTION)在期限內某時刻的期權報價是$3.5，期權的執(zhí)行價格是$10，股票價格為$12.5，則該期權的內在價值和時間價值分別是( )。

　　A 內在價值為$2.5，時間價值為$3.5

　　B 內在價值為$0，時間價值為$1

　　C 內在價值為$3.5，時間價值為$0

　　D 內在價值為$2.5，時間價值為$1

　　正確答案：D

　　CALL OPTION是指看漲期權，期權價格=內在價值+時間價值，該期權內在價值為12.5-10=2.5，時間價值為3.5-2.5=1。

　　單選題(當前17/136題，0.5分)

　　按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于( )業(yè)務條線。

　　A 代理服務

　　B 公司金融

　　C 資產管理

　　D 零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業(yè)務包括零售業(yè)務、私人銀行業(yè)務、銀行卡業(yè)務。

　　單選題(當前18/136題，0.5分)

　　一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貸款，當前匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風險。

　　A 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商是三個月后將收到美元現(xiàn)貨(多頭)，耽心到時美元貶值下跌(日元升值)，所以現(xiàn)在需要賣出美元期貨(空頭)，用期貨市場的盈利對沖現(xiàn)貨的下跌。