所有選項均是估計債項評級和違約損失率需要考慮的因素。

　　多選題(當前86/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括( )。

　　A 操作風險

　　B 信用風險

　　C 集中度風險

　　D 市場風險

　　E 銀行賬戶利率風險

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　多選題(當前87/136題，1分)

　　銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A 風險評估結(jié)果

　　B 壓力測試結(jié)果

　　C 資本監(jiān)管要求

　　D 未來資本需求

　　E 資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動性管理計劃應考慮壓力測試結(jié)果，并將其作為制定本行風險偏好和設定風險暴露限額的重要依據(jù)之一，為商業(yè)銀行中長期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　多選題(當前88/136題，1分)

　　在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為( )。

　　A 銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡

　　C 銀行具有很強的公眾性

　　D 銀行面臨著復雜的風險種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(當前89/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模(流動性需求)是由一定水平的( )決定的。

　　A 一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)

　　B 凈利潤

　　C 客戶規(guī)模

　　D 發(fā)放的貸款

　　E 核心存款

　　正確答案：A,D,E

　　商業(yè)銀行的流動性需求(需要借入的資金規(guī)模)是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定的。

　　多選題(當前90/136題，1分)

　　X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

　　B 外包服務最終責任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險

　　D 外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上

　　E 業(yè)務外包本身也可能存在風險

　　正確答案：B,C,D,E

　　多選題(當前91/136題，1分)

　　下列關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有( )。

　　A 一般公司風險暴露的相關系數(shù)與金融機構(gòu)風險暴露的相關系數(shù)相同

　　B 對于零售風險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法

　　C 未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同

　　D 對于零售風險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計

　　E 在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當局規(guī)定

　　正確答案：C,D

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應當按照主權、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產(chǎn)。零售風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行要自行估計違約概率、違約損失率和違約風險暴露

　　多選題(當前92/136題，1分)

　　當壓力測試結(jié)果顯示監(jiān)管資本不足時，商業(yè)銀行可采取( )的措施，確保測試結(jié)果達到最低資本要求。

　　A 資產(chǎn)證券化

　　B 補充資本金

　　C 增加存款規(guī)模

　　D 降低業(yè)務風險

　　E 增加貸款規(guī)模

　　正確答案：A,B,D

　　當壓力測試結(jié)果顯示資本不足時，監(jiān)管部門應根據(jù)具體情況，要求商業(yè)銀行降低風險和(或)增加額外資本/準備金，確保資本水平能夠達到按照壓力測試結(jié)果計算得到的最低資本要求。

　　多選題(當前93/136題，1分)

　　下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險，還可以增強資產(chǎn)的流動性

　　C 貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風險控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風險緩釋。3、關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價，貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險，還可以增強資產(chǎn)的流動性)。經(jīng)濟資本配置可以確定每一業(yè)務、項目上的經(jīng)濟資本配置量，是一項風險 控制的手段。能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價。

　　多選題(當前94/136題，1分)

　　某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。過去5年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，債券投資業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。在當前市場情況下， 該銀行面臨嚴重的流動性風險�？梢耘袛�，這是由于( )長期積累惡化的綜合作用結(jié)果。