單選題(當(dāng)前50/136題，0.5分)

　　下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是( )。

　　A 將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

　　B 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

　　C 從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

　　D 定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　正確答案：B

　　B項(xiàng)屬于事后管理。

　　單選題(當(dāng)前51/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C 提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

　　D 盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)——收益平衡點(diǎn)。

　　單選題(當(dāng)前52/136題，0.5分)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(用α表示)。各銀行統(tǒng)一使用α值為( )。

　　A 12%

　　B 10%

　　C 18%

　　D 15%

　　正確答案：D

　　α值統(tǒng)一為15%。

　　單選題(當(dāng)前53/136題，0.5分)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負(fù)責(zé)制訂本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B 董事會(huì)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D 監(jiān)事會(huì)

　　正確答案：B

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好的制訂由本行董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　單選題(當(dāng)前54/136題，0.5分)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C 信息披露

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　單選題(當(dāng)前55/136題，0.5分)

　　對(duì)于資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級(jí)資本要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。

　　A 與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談

　　B 要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃

　　C 下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)，監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問(wèn)題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見(jiàn)等

　　D 限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開(kāi)辦新業(yè)務(wù)

　　正確答案：D

　　D項(xiàng)不屬于此類監(jiān)管措施。

　　單選題(當(dāng)前56/136題，0.5分)

　　下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是( )。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　單選題(當(dāng)前57/136題，0.5分)

　　當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀可能會(huì)( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線會(huì)反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長(zhǎng)期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會(huì)有一個(gè)高出長(zhǎng)期收益率的波動(dòng)。

　　單選題(當(dāng)前58/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 驗(yàn)證應(yīng)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程

　　B 驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

　　C 驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)由監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行

　　D 驗(yàn)證的過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查

　　正確答案：C

　　驗(yàn)證可以不由監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行。

　　單選題(當(dāng)前59/136題，0.5分)

　　某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款向遷延率為( )。

　　A 37.5%

　　B 25%

　　C 62.5%

　　D 40%

　　正確答案：D

　　可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向 下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。該指標(biāo)計(jì)算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸 款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等 原因而減少的貸款。本題中，可疑類貸款遷徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　單選題(當(dāng)前60/136題，0.5分)

　　某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于( )類別。

　　A 人員因素

　　B 外部事件

　　C 系統(tǒng)缺陷

　　D 內(nèi)部流程

　　正確答案：B

　　本案例屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部事件中的外部欺詐。

　　單選題(當(dāng)前61/136題，0.5分)

　　相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是( )。

　　A 建筑業(yè)

　　B 鋼鐵業(yè)

　　C 汽車業(yè)

　　D 水泥業(yè)

　　正確答案：C

　　汽車行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小，所以價(jià)格波動(dòng)影響最小。