單選題(當(dāng)前1/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險和對組合及銀行整體風(fēng)險的評估

　　B 銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

　　C 風(fēng)險計量可以采取定性、定是或者定性和定量相結(jié)合的方式

　　D 監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用高級方法計量風(fēng)險。

　　單選題(當(dāng)前2/136題，0.5分)

　　在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯交易部門( )。

　　A 預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元

　　B 預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元

　　C 預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元

　　D 預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　在99%置信水平，VAR=500萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項正確。

　　單選題(當(dāng)前3/136題，0.5分)

　　根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子為( )。

　　A 4

　　B 3

　　C 1

　　D 2

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　根據(jù)教材中最低市場風(fēng)險資本的計算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

　　單選題(當(dāng)前4/136題，0.5分)

　　根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為( )。

　　A 0

　　B 1

　　C 0.5

　　D 0.7

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重。例如，對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%。對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對個人其他債權(quán)權(quán)重為75%。

　　單選題(當(dāng)前5/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金 融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%，產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場預(yù)期25%，正常市場條 件50%，高于市場預(yù)期25%;B低于市場預(yù)期50%，正常市場條件0%，高于市場預(yù)期50%;C低于市場預(yù)期25%，正常市場條件25%，高于市場預(yù)期 50%;綜上所述，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是( )。 Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平; Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%，C的預(yù)期收益率為11.25%; Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇; Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略。

　　A Ⅰ，Ⅳ

　　B Ⅰ，Ⅲ

　　C Ⅱ，Ⅲ

　　D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，產(chǎn)品B的預(yù)期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

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　　單選題(當(dāng)前6/136題，0.5分)

　　實施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是( )。

　　A 有效期限(M)

　　B 違約損失率(LGD )

　　C 違約概率(PD)

　　D 違約風(fēng)險暴露(EAD)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本3.2.2違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。

　　單選題(當(dāng)前7/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理文化的精神核心是( )。

　　A 風(fēng)險管理理念

　　B 風(fēng)險管理制度

　　C 風(fēng)險管理知識

　　D 風(fēng)險管理技術(shù)

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

　　單選題(當(dāng)前8/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

　　單選題(當(dāng)前9/136題，0.5分)

　　當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀可能會( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

　　單選題(當(dāng)前10/136題，0.5分)