單選題(當(dāng)前28/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是( )。

　　A 中央交易對手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 中央機(jī)構(gòu)作為交易對手

　　C 金融危機(jī)后要弱化中央交易對手

　　D 中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　單選題(當(dāng)前29/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年;負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性( )。

　　A 不變

　　B 無法判斷

　　C 增強(qiáng)

　　D 減弱

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　單選題(當(dāng)前30/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 中臺風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易的風(fēng)險(xiǎn)評估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可以通過開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來進(jìn)行控制

　　B 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　解析：后臺結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺核對交易明細(xì)，防止前后臺賬務(wù)長期不符等。

　　單選題(當(dāng)前31/136題，0.5分)

　　按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A 區(qū)域準(zhǔn)入

　　B 注冊準(zhǔn)入

　　C 高級管理人員準(zhǔn)入

　　D 產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。

　　單選題(當(dāng)前32/136題，0.5分)

　　假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來市場上揚(yáng)，國債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　C項(xiàng)即A和B之間的掉期支付方式。

　　單選題(當(dāng)前33/136題，0.5分)

　　甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 無法確定

　　B 相等

　　C 較大

　　D 較小

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　無法確定兩者的風(fēng)險(xiǎn)大小，因?yàn)閮烧叩念A(yù)期收益不同。

　　單選題(當(dāng)前34/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計(jì)量和管理

　　B 年度重大事項(xiàng)

　　C 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

　　單選題(當(dāng)前35/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益

　　B 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　D 風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　風(fēng)險(xiǎn)的定義即是未來結(jié)果的不確定性。

　　單選題(當(dāng)前36/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測

　　B 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

　　C 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　D 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測。

　　單選題(當(dāng)前37/136題，0.5分)

　　下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　其余三項(xiàng)都屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施，自我評估法一般是用來評估操作風(fēng)險(xiǎn)。