單選題(當(dāng)前38/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小

　　B 久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響

　　C 久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

　　D 久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行 流動(dòng)性沒有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加 的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

　　單選題(當(dāng)前39/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的證券

　　B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C 為信貸市場(chǎng)和資本市場(chǎng)搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時(shí)由銀行承擔(dān)損失

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機(jī)構(gòu)，而不是證券的投資者。

　　單選題(當(dāng)前40/136題，0.5分)

　　下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

　　B 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

　　D 金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)很難進(jìn)行量化。

　　單選題(當(dāng)前41/136題，0.5分)

　　下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

　　D 對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本4.3.3

　　單選題(當(dāng)前42/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行2009年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元;2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券的凈收益1億元;2011年度營(yíng)業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2012年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為( )。

　　A 945萬(wàn)元

　　B 9000萬(wàn)元

　　C 9450萬(wàn)元

　　D 900萬(wàn)元

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬(wàn)元

　　單選題(當(dāng)前43/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的( )。

　　A 非預(yù)期損失

　　B 極端損失

　　C 違約損失

　　D 預(yù)期損失

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　單選題(當(dāng)前44/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　P(μ-2σ

　　單選題(當(dāng)前45/136題，0.5分)

　　對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源

　　B 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源

　　C 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來(lái)源

　　D 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來(lái)源

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本4.1.1重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限 錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上 升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)收益減少。經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

　　單選題(當(dāng)前46/136題，0.5分)

　　如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)( )。

　　A 不變

　　B 增加

　　C 降低

　　D 負(fù)相關(guān)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到降低。

　　單選題(當(dāng)前47/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的( )承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。