某銀行分支機構一年的貸款總收入為8千萬元，各項費用支出是6千萬元，預期損失為2百萬元，用來抵御非預期損失的經(jīng)濟資本為1億元，則該機構經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于( )管理策略。

　　A 風險對沖

　　B 風險補償

　　C 風險轉移

　　D 風險分散

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　通過多元化分布來分散風險。

　　單選題(當前12/136題，0.5分)

　　下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當言論造成銀行聲譽受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經(jīng)授權調(diào)整評級指標

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　B項屬于聲譽風險。

　　單選題(當前13/136題，0.5分)

　　下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活躍的金融產(chǎn)品

　　B 交易活躍的金融產(chǎn)品

　　C 場外信用衍生產(chǎn)品

　　D 互換合約

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　歷史模擬法假定歷史可以在未來重復，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。因此，交易活躍的金融產(chǎn)品適合用歷史模擬法。

　　單選題(當前14/136題，0.5分)

　　下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

　　B 實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

　　C 與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求

　　D 銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　風險數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)是銀行業(yè)務活動的重要依據(jù)，而風險信息和財務信息的不一致也是導致不同業(yè)務部門對風險信息解讀有誤的重要原因，因此，商業(yè)銀行應建立一致的風險數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)模板，實現(xiàn)二者之間的有效對接和轉換，保證信息的一致性

　　單選題(當前15/136題，0.5分)

　　在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是( )。

　　A 負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　B 負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

　　C 負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　D 負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　負債與資產(chǎn)的期限匹配時，流動性風險最低。從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司/機構存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　單選題(當前16/136題，0.5分)

　　下列不屬于內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是( )。

　　A 資本規(guī)劃

　　B 信息披露

　　C 壓力測試

　　D 風險評估

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。

　　單選題(當前17/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬 元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回 收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預期信用損失為( )元。

　　A 923000

　　B 672000

　　C 880000

　　D 742000

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本3.5.2預期損失=違約概率*違約風險暴露*違約損失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

　　單選題(當前18/136題，0.5分)

　　下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 負責確定本行可以承受的市場風險水平

　　B 負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

　　C 負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

　　D 負責制定市場風險管理戰(zhàn)略、政策和程序

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　單選題(當前19/136題，0.5分)

　　下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是( )。

　　A 定量壓力測試

　　B 情景選擇

　　C 資本規(guī)劃

　　D 定性壓力測試及管理行動

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容如下：(1)情景選擇，(2)定量壓力測試，(3)定性壓力測試及管理行動，(4)結果輸出。

　　單選題(當前20/136題，0.5分)