三、判斷題

　　1. 遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。 ( )

　　2. 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買(mǎi)人期限較短的金融產(chǎn)品。( )

　　3. 馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 ( )

　　4. 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于 2。 ( )

　　5. 商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按歷史成本計(jì)價(jià)。 ( )

　　6. 投資組合理論，投資組合的整體 VaR 大于其所包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的 VaR 值之和。 ( )

　　7. 貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。 ( )

　　8. 巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。 ( )

　　9. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常是按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)。 ( )

　　10.遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　1. × [解析]遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)是分離的。

　　2. ×[解析]假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

　　3. √[解析]馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論與投資實(shí)踐的主流方法。

　　4. × [解析]巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于 3。

　　5. × [解析]商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。

　　6. × [解析]投資組合理論，投資組合的整體 VaR 小于等于其所包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的’VaR值之和。

　　7. ×[解析]本題考查的是對(duì)交易產(chǎn)品互換�；�換分為利率互換和貨幣互換，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率。

　　8. ×[解析]短邊法是將空頭總額與多頭總額中較大的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。

　　9. × [解析]銀行賬戶的項(xiàng)目通常是按歷史成本計(jì)價(jià)。

　　10.× [解析]遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括遠(yuǎn)期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。