21.內(nèi)部控制作為一個有機系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有( )。

　　A.決策

　　B.建設與管理

　　C.執(zhí)行與操作

　　D.監(jiān)督與評價

　　E.改進

　　22.目前對操作風險進行評估的要素主要包括( )。

　　A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務環(huán)境

　　D.內(nèi)部控制因素

　　E.貸款人信用記錄

　　23.開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( )。

　　A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

　　B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風險與收益，提升商業(yè)銀行服務效率和盈利能力

　　C.在自我評估基礎上，可以建立操作風險事件數(shù)據(jù)庫，構建操作風險日常監(jiān)測的基礎平臺

　　D.為案件防查工作提供方法和技術支持，使案件專項治理工作成為長期任務融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失

　　E.促進操作風險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性

　　24.影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A.清償優(yōu)先性

　　B.抵押品

　　C.借款企業(yè)的資本結構

　　D.公司所在行業(yè)

　　E.當前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條

　　25.根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

　　B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法

　　D.必須具備完善、健康的公司治理結構

　　E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

　　26.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?( )

　　A.完善的公司治理結構

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

　　E.強大的研發(fā)實力

　　27.以下論述正確的是( )。

　　A.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C.對商業(yè)銀行而言，公司、機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.對商業(yè)銀行而言，公司、機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E.零售存款客戶和公司、機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　28.下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務性質(zhì)和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

　　D.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　29.設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。

　　A.自身業(yè)務性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度

　　B.業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D.能夠承擔的市場風險水平

　　E.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　30.馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括( )。

　　A.厭惡風險

　　B.偏好收益

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.偏好風險

　　E.風險中性

　　31.市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異.

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　32.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.ROC曲線與A值

　　C.二項分布檢驗

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.C.P模型

　　33.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.遠期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權

　　E.即期外匯交易

　　34.某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A.下降2.11%

　　B.下降2.50%

　　C.下降2.22元

　　D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　35.以下哪些是聲譽風險管理中應強調(diào)的內(nèi)容?( )

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機處理或決策流程

　　E.建設學習型組織

　　36.我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預期損失率

　　37.我國銀行監(jiān)管領域所依托的主要法律包括( )。

　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B.《中國人民銀行法》

　　C.《商業(yè)銀行法》

　　D.《行政許可法》

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　38.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性

　　39.下列方法中，( )被應用于違約概率預測準確性的驗證。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.二項分布檢驗

　　C.KS.檢驗

　　D.卡方分布檢驗

　　E.正態(tài)分布檢驗

　　40.下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉