一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的理念?( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏高

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化

　　3.下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告能滿足不同層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用( )。

　　A.監(jiān)測各種可能量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量/定性評估結(jié)果

　　C.提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量

　　D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力

　　5.( )是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　6.用VAR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　7.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。

　　A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

　　B.多戶頭支票欺詐

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別或種族歧視事件

　　8.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。

　　A.信息系統(tǒng)升級換代

　　B.合規(guī)問題

　　C.員工的知識或技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　9.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計(jì)量法

　　10.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?( )

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　11.壓力測試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.以上都不是

　　12.在自我評估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告(2)控制活動(dòng)識別與評估

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　13.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說法，不正確的是( )。

　　A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

　　C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金

　　14.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級計(jì)量法

　　15.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　16.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　17.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　18.內(nèi)部欺詐是指( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　19.下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是( )。

　　(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

　　(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)

　　(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查

　　(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

　　(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(3)(4)(2)

　　20.柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括( )。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保�？顚Ｓ�

　　D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平