C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　解析：

　　累計(jì)總敞口的值最大，為440。

　　單選題(當(dāng)前73/136題)

　　當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將( )。

　　A 增強(qiáng)

　　B 無法確定

　　C 減弱

　　D 保持不變

　　正確答案：A

　　解析：

　　若久期缺口為正，市場(chǎng)利率下降會(huì)使流動(dòng)性增強(qiáng)。

　　單選題(當(dāng)前74/136題)

　　完善的( )和有效的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。

　　A 管理體制建設(shè)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)控制程序

　　D 公司治理結(jié)構(gòu)

　　正確答案：D

　　解析：

　　完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的內(nèi)部控制商業(yè)銀行防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。

　　單選題(當(dāng)前75/136題)

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型( )。

　　A 只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　B 置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

　　C 未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失

　　D 不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C

　　解析：

　　壓力測(cè)試就是計(jì)量小概率事件對(duì)銀行造成的損失。

　　單選題(當(dāng)前76/136題)

　　商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計(jì)算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門( )。

　　A 預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元

　　B 預(yù)期在未來的100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬元

　　C 預(yù)期在未來的252個(gè)交易日中有12.6天至多損失500萬元

　　D 預(yù)期在未來的252個(gè)交易日中有12.6天至少損失500萬元

　　正確答案：B

　　解析：

　　即預(yù)期未來在100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬元。

　　單選題(當(dāng)前77/136題)

　　在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來說相對(duì)最高( )。

　　A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天

　　B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天

　　C 某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)期期限60天

　　D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天

　　正確答案：D

　　解析：

　　如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(zhǎng)(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　　單選題(當(dāng)前78/136題)

　　( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu);( )承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A 董事會(huì);高級(jí)管理層

　　B 股東大會(huì);董事會(huì)

　　C 股東大會(huì);監(jiān)事會(huì)

　　D 董事會(huì);董事會(huì)

　　正確答案：D

　　解析：

　　董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，并是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任承擔(dān)者

　　多選題(當(dāng)前79/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有( )。

　　A 重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)

　　C 制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估其可能對(duì)流動(dòng)性造成的影響

　　D 良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性

　　E 承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D

　　解析：

　　承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有可能增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前80/136題)

　　甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管，甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A 甲乙密碼互相不知悉

　　B 甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　C 乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　D 甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　E 乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　正確答案：A,B,D

　　解析：

　　加強(qiáng)柜員管理，柜員密碼嚴(yán)格保密并定期或不定期更換，主管授權(quán)密碼嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁主管自授權(quán)，嚴(yán)禁主管利用本人和他人的身份或密碼辦理業(yè)務(wù)。

　　多選題(當(dāng)前81/136題)

　　商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%( )。

　　A 商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

　　B 符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　C 單筆貸款超過600萬元

　　D 商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%

　　E 只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

　　正確答案：A,B,D

　　解析：

　　對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足：企業(yè)符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元;商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%

　　多選題(當(dāng)前82/136題)

　　商業(yè)銀行于2011年3月30日向某企業(yè)發(fā)放一筆500萬1年期的貸款，當(dāng)該企業(yè)出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)應(yīng)被視為違約( )。