A 12%

　　B 10%

　　C 18%

　　D 15%

　　正確答案：D

　　解析：

　　α值統(tǒng)一為15%。

　　單選題(當前53/136題)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負責制訂本行的風險偏好。

　　A 風險管理部門

　　B 董事會

　　C 風險管理委員會

　　D 監(jiān)事會

　　正確答案：B

　　解析：

　　風險偏好的制訂由本行董事會負責。

　　單選題(當前54/136題)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準入

　　正確答案：D

　　解析：

　　市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　單選題(當前55/136題)

　　對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級資本要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。

　　A 與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

　　B 要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

　　C 下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等

　　D 限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機構(gòu)、開辦新業(yè)務

　　正確答案：D

　　解析：

　　D項不屬于此類監(jiān)管措施。

　　單選題(當前56/136題)

　　下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是( )。

　　A 操作風險

　　B 信用風險

　　C 戰(zhàn)略風險

　　D 流動性風險

　　正確答案：D

　　解析：

　　流動性風險一般是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　單選題(當前57/136題)

　　當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀可能會( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　解析：

　　中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

　　單選題(當前58/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系驗證的表述，錯誤的是( )。

　　A 驗證應是一個持續(xù)的過程

　　B 驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

　　C 驗證應當由監(jiān)管當局進行

　　D 驗證的過程和結(jié)果應接受獨立檢查

　　正確答案：C

　　解析：

　　驗證可以不由監(jiān)管當局進行。

　　單選題(當前59/136題)

　　某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款向遷延率為( )。

　　A 37.5%

　　B 25%

　　C 62.5%

　　D 40%

　　正確答案：D

　　解析：

　　可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向 下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸 款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等 原因而減少的貸款。本題中，可疑類貸款遷徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　單選題(當前60/136題)

　　某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于( )類別。

　　A 人員因素

　　B 外部事件

　　C 系統(tǒng)缺陷

　　D 內(nèi)部流程

　　正確答案：B

　　解析：

　　本案例屬于操作風險外部事件中的外部欺詐。

　　單選題(當前61/136題)

　　假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產(chǎn)品，年收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案預期年收益率最高的是( )。

　　A 100%投資銀行理財產(chǎn)品

　　B 100%投資國債

　　C 60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品

　　D 40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

　　正確答案：A

　　解析：

　　銀行理財產(chǎn)品的預期收 益=8%×0.2+6%×0.6+5%×0.2=6.2%，投資60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品預期收 益=5.5%×60%+6.2%×40%=3.3%+2.48%=5.78%，投資40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn) 品=5.5%×40%+6.2%×60%=2.2%+3.72%=5.92%。

　　單選題(當前62/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是( )。

　　A 銀行應在內(nèi)部資本充足率評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

　　B 資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

　　C 銀行應通過定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響

　　D 資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險

　　正確答案：C