單選題(當(dāng)前21/136題)

　　某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了( )策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　正確答案：B

　　解析：

　　擔(dān)保屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　單選題(當(dāng)前22/136題)

　　( )是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　解析：

　　內(nèi)部程序、人員因素、信息系統(tǒng)和外部事件都屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

　　單選題(當(dāng)前23/136題)

　　商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作 外包給專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu),并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告,與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn) 其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，( )應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

　　A 商業(yè)銀行

　　B 專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

　　C 貸款審批人

　　D 貸款企業(yè)

　　正確答案：A

　　解析：

　　從本質(zhì)上說(shuō)，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但最終責(zé)任并未被“包”出去。

　　單選題(當(dāng)前24/136題)

　　銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　B 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

　　C 會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

　　D 銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

　　正確答案：D

　　解析：

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià);外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展，外部審計(jì)也逐步向風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)延。

　　單選題(當(dāng)前25/136題)

　　商業(yè)銀行在采用方差-協(xié)方差法計(jì)算單筆交易頭寸的VaR值時(shí)，一個(gè)重要假設(shè)是該交易頭寸收益率的( )。

　　A 方差服從正態(tài)分布

　　B 自身服從正態(tài)分布

　　C 協(xié)方差服從正態(tài)分布

　　D 均值服從正態(tài)分布

　　正確答案：A

　　解析：

　　方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)。

　　單選題(當(dāng)前26/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為中心

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　正確答案：D

　　解析：

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，其控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好前提下，保持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　單選題(當(dāng)前27/136題)

　　在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，( )是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)產(chǎn)品線，對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類(lèi)產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 高級(jí)計(jì)量法

　　C 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案：D

　　解析：

　　標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)化為九類(lèi)產(chǎn)品線。

　　單選題(當(dāng)前28/136題)

　　下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類(lèi)指標(biāo)的是( )。

　　A 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

　　B 每股收益增長(zhǎng)率

　　C 收益波動(dòng)率

　　D 資本充足率

　　正確答案：D

　　解析：

　　收益類(lèi)指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等。D項(xiàng)屬于資本類(lèi)指標(biāo)。

　　單選題(當(dāng)前29/136題)

　　張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車(chē)禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無(wú)法正�；厥�。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于( )。

　　A 內(nèi)部欺詐

　　B 未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易

　　C 外部欺詐

　　D 內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　正確答案：D

　　解析：

　　此題屬于內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前30/136題)

　　商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模( )，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　解析：

　　置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

　　單選題(當(dāng)前31/136題)

　　按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A 區(qū)域準(zhǔn)入

　　B 注冊(cè)準(zhǔn)入

　　C 高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　D 產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　正確答案：C

　　解析：

　　根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。

　　單選題(當(dāng)前32/136題)