111下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有(　　)

　　A. 該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險

　　B. 該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險

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　　C. 該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　D. 可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險

　　E. 可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險

　　112銀行的信息披露主要是由(　　)構(gòu)成的。

　　A. 損益表

　　B. 現(xiàn)金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分風(fēng)險管理情況

　　E. 部分公司治理情況

　　113風(fēng)險評級的原則包括(　　)

　　A. 全面性原則

　　B. 保密性原則

　　C. 系統(tǒng)性原則

　　D. 持續(xù)性原則

　　E. 審慎性原則

　　114商業(yè)銀行附屬資本包括(　　)

　　A. 核心資本

　　B. 一般準備

　　C. 盈余公積

　　D. 未分配利潤

　　E. 長期次級債務(wù)

　　115企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括(　　)

　　A. 企業(yè)的管理政策

　　B. 行業(yè)的特征和定位

　　C. 行業(yè)的依賴性分析

　　D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E. 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　116操作風(fēng)險可以分為由(　　)所引發(fā)的風(fēng)險。

　　A. 技術(shù)

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流動性

　　D. 外部事件

　　E. 人員

　　117利率靈敏度可分為(　　)

　　A. 利率損失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度

　　D. 利差靈敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　118下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　　)

　　A. 如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時溷間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時間間隔應(yīng)該短

　　119能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變動長期影響進行評估的分析方法是(　　)

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風(fēng)險價值分析

　　120自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。其主要策略是(　　)

　　A. 改變企業(yè)文化

　　B. 制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　C. 建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D. 規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E. 商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險

　　121下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有(　　)

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進行自營外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　122貸款定價的形成機制比較復(fù)雜，(　　)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A. 市場

　　B. 人員

　　C. 銀行

　　D. 監(jiān)管機構(gòu)

　　E. 貨幣

　　123假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是(　　)

　　A. 損失13億元

　　B. 盈利13億元

　　C. 資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)變化

　　D. 流動性增強

　　E. 流動性下降

　　124在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成B大類銀行產(chǎn)品線，主要包括(　　)

　　A. 支付和結(jié)算

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D. 貸款

　　E. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　125對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注(　　)等風(fēng)險點。

　　A. 產(chǎn)品多樣化

　　B. 可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　C. 自有資金匱乏

　　D. 很少開具發(fā)票

　　E. 經(jīng)不起原材料價格波動

　　126計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)

　　A. 標準法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 高級計量法

　　D. 內(nèi)部評級初級法

　　E. 內(nèi)部評級高級法

　　127商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風(fēng)險時，償債能力的指標通常包括(　　)

　　A. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　B. 資產(chǎn)負債率

　　C. 速動比率

　　D. 利息保障倍數(shù)

　　E. 營運資金

　　128衡量風(fēng)險的指標有(　　)

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在險價值(VaR)

　　E. 期望收益

　　129期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括(　　)

　　A. 平價期權(quán)

　　B. 價內(nèi)期權(quán)

　　C. 價外期權(quán)

　　D. 買入期權(quán)

　　E. 賣出期權(quán)

　　130收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示(　　)

　　A. 資產(chǎn)的到期期限

　　B. 資產(chǎn)的不同市場價值

　　C. 資產(chǎn)的到期收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率