41某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為(　　)

　　A. 11.11%

　　B. 11.22%

　　C. 12.11%

　　D. 12.22%

　　42根據(jù)巴塞爾委員會，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )

　　A. 商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　B. 商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　C. 銀行內(nèi)部操作風險管理系統(tǒng)無須與每日風險管理程序整合，但是應(yīng)當能夠為操作風險相關(guān)的程序和活動提供整體性的檢查

　　D. 銀行必須設(shè)置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設(shè)計及實施

　　43(　　)對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

　　A. 個人存款

　　B. 公司存款

　　C. 機構(gòu)存款

　　D. 大額存款

　　44由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的(　　)危機。

　　A. 操作風險

　　B. 市場風險

　　C. 流動性風險

　　D. 信用風險

　　45下列屬于華爾街的第…次數(shù)學革命涵蓋的金融理論是(　　)

　　A. 資本資產(chǎn)定價模型

　　B. 期權(quán)定價模型

　　C. VaR值方法

　　D. 敏感性分析方法

　　46下列(　　)不是聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C. 建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　D. 實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　47(　　)是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Risk+模型

　　C. Credit Portfolio View模型

　　D. Credit Monitor模型

　　48商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(　　)

　　A.聲譽風險

　　B.戰(zhàn)略風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　49(　　)承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

　　A. 股東大會

　　B. 董事會

　　C. 監(jiān)事會

　　D. 董事長

　　50已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是(　　)

　　A. 15億元

　　B. 12億元

　　C. 20億元

　　D. 30億元

　　51高級統(tǒng)計法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　　)來給出。

　　A. 內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　B. 外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C. 外部操作風險計量系統(tǒng)

　　D. 內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)

　　52(　　)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

　　A. 資金交易業(yè)務(wù)

　　B. 柜臺業(yè)務(wù)

　　C. 個人信貸業(yè)務(wù)

　　D. 代理業(yè)務(wù)

　　53如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為(　　)

　　A. 平價期權(quán)

　　B. 價內(nèi)期權(quán)

　　C. 價外期權(quán)

　　D. 買方期權(quán)

　　54銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響也是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越(　　)

　　A. 高

　　B. 低

　　C. 不一定

　　D. 以上都不對

　　55《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予(　　)、35%的權(quán)重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　56以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是(　　)

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款比例

　　C. 貸款總額與核心存款的比率

　　D. 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　57交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的(　　)

　　A. 美元

　　B. 歐元

　　C. 所有金融工具

　　D. 可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　58下列有關(guān)利率風險的說法，正確的是(　　)

　　A. 若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B. 存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C. 銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險

　　D. 當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

　　59將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對一種影響作進一步分析，屬于()方法。

　　A. 專家調(diào)查列舉

　　B. 情景分析

　　C. 分解分析

　　D. 失誤樹分析

　　60關(guān)于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是(　　)

　　A. 風險管理的目標是消除風險

　　B. 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　C. 風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度