21.審慎經(jīng)營類指標包括( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.大額風險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　22.目前最廣泛應用的信用風險評分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　23.壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有( )。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　24.下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　25.某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是( )。

　　A.預期利率上升時，不做利率互換

　　B.預期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預期利率下降時，不做利率互換

　　D.預期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　E.無論預期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率

　　26.根據(jù)有關法律規(guī)定，下列機構中一般不得作為貸款保證人的有( )。

　　A.企業(yè)集團下屬地方分公司

　　B.公立醫(yī)院

　　C.國家機關

　　D.企業(yè)集團下屬子公司

　　E.私立貴族學校

　　27.按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者偏好收益

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　28.下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準的說法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　29.商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風險控制

　　B.終止相關業(yè)務

　　C.連續(xù)經(jīng)營方案

　　D.保險

　　E.業(yè)務外包

　　30.巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有( )。

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

　　B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應該達到12.5%

　　D.銀行應該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　31.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　32.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關風險水平

　　33.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。

　　A.國家風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.操作風險

　　34.清晰的聲譽風險管理流程包括( )。

　　A.聲譽風險識別

　　B.外部審計

　　C.聲譽風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　E.內(nèi)部審計

　　35.下列屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容的有( )。

　　A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

　　B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶

　　C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值

　　36.下列( )是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。

　　A.制定危機管理規(guī)劃

　　B.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.增加對客戶/公眾的透明度

　　E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　37.銀監(jiān)會提H{的良好銀行監(jiān)管標準主要包括( )。

　　A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　D.提高我國銀行業(yè)風險管理水平

　　E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債權保護論

　　D.銀行風險論

　　E.適度競爭論

　　39.( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

　　A.稅務部門

　　B.中央銀行

　　C.財政部門

　　D.證券監(jiān)督管理部門

　　E.法律部門

　　40.在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有( )。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單