二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)

　　1.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識(shí)/技能匱乏

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員T流失

　　3.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。

　　A.損失的影響程度

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀(guān)

　　C.微觀(guān)

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術(shù)

　　5.商業(yè)銀行通�？梢酝ㄟ^(guò)觀(guān)測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有( )。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過(guò)于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　6.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法，錯(cuò)誤的有( )。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶(hù)違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　7.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有( )。

　　A.安全性

　　B.約束性

　　C.流動(dòng)性

　　D.效益性

　　E.規(guī)模性

　　8.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

　　9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.提高發(fā)言人的溝通能力

　　B.提高解決問(wèn)題的能力

　　C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

　　D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　11.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有( )。

　　A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

　　B.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E.測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響

　　12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.資本金收益率

　　B.資產(chǎn)收益率

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率

　　D.非利息收入率

　　E.非利息收入比率

　　13.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是( )。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負(fù)債管理

　　E.資產(chǎn)負(fù)債管理

　　16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具有高度獨(dú)立性

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通常有集中型和分散型兩種類(lèi)型

　　17.外匯敞口分析的特點(diǎn)包括( )。

　　A.忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

　　B.清晰易懂

　　C.計(jì)算簡(jiǎn)便

　　D.敏感度高

　　E.難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有( )。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

　　19.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有( )。

　　A.監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　20.下列屬于Altman的z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率的是( )。

　　A.息稅前收益/總資產(chǎn)

　　B.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D.銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)

　　E.留存收益/總資產(chǎn)