二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，只有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。)

　　81.個人零售貸款的風險主要表現(xiàn)在(　)。

　　A.經(jīng)銷商風險

　　B.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

　　C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　　D.貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

　　E.抵押權益實現(xiàn)困難

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:個人零售貸款，可以分為汽車消費貸款、信用卡消費貸款、助學貸款、留學貸款、助業(yè)貸款等。其風險主要表現(xiàn)在：借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學生等);貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約;抵押權益實現(xiàn)困難。經(jīng)銷商風險是個人住房按揭貸款的風險。

　　82.一般來說，設立流動性風險指標的閾值作為限值時，通�？紤]以下(　)因素。

　　A.銀行的風險容忍度與風險偏好

　　B.流動性風險的可能性與預期

　　C.對取得流動性能力的預期

　　D.其他非流動性的風險暴露

　　E.過往的業(yè)務量和風險水平

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:一般來說，設立流動性風險指標的閾值作為限值時，通常考慮以下七個因素：①銀行的風險容忍度與風險偏好;②銀行對風險的緩釋能力;③銀行的盈利能力和風險回報率;④流動性風險的可能性與預期;⑤對取得流動性能力的預期;⑥其他非流動性的風險暴露;⑦過往的業(yè)務量和風險水平。

　　83.區(qū)域風險通常表現(xiàn)為( )。

　　A.區(qū)域市場發(fā)生重大改革

　　B.區(qū)域經(jīng)營規(guī)模出現(xiàn)變化

　　C.區(qū)域政策法規(guī)的重大變化

　　D.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化

　　E.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)問題

　　正確答案:C,D,E

　　解析:區(qū)域風險通常表現(xiàn)為以下三個方面。①政策法規(guī)發(fā)生重大變化。②區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化。③區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)風險因素。

　　84.下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有(　)。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　正確答案:B,C

　　解析:壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。選項B進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。選項C在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　85.商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應當 ()。

　　A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等,設置不同的登錄級別

　　B.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄,以便為意外事件提供證據(jù)

　　C.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵

　　D.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,但不用定期進行檢測

　　E.設置災難恢復以及應急操作程序

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:風險管理信息系統(tǒng)應當: (1)針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等,設置不同的登錄級別;

　　(2)為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志,并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　(3)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄,以便為意外事件提供證據(jù);

　　(4)設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵;

　　(5)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,定期進行檢測并形成文件記錄;

　　(6)設置災難恢復以及應急操作程序;

　　(7)建立錯誤承受程序,以便發(fā)生技術困難時,仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。

　　考點

　　風險管理IT系統(tǒng)

　　86.操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類，以下說法正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管罰沒即因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰

　　B.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值的減少是資產(chǎn)損失

　　C.賬面減值由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少

　　D.由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償是追索失敗

　　E.由于操作風險事件引起的其他損失統(tǒng)稱其他損失

　　正確答案:A,B,C,E

　　87.風險文化一般由(　)三個層次組成。

　　A.風險管理理念

　　B.風險模型

　　C.制度

　　D.知識

　　E.內部控制

　　正確答案:A,C,D

　　解析:選項B風險模型一般是用來計量風險的，選項E內部控制是管理風險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構成。

　　88.下列關于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組和變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

　　正確答案:A,B,C

　　解析:選項D中變動頻繁時間間隔應該短，選項E，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

　　89.新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則不包括( )。

　　A.統(tǒng)一性原則

　　B.及時性原則

　　C.審慎性原則

　　D.有效性原則

　　E.統(tǒng)籌性原則

　　正確答案:B,C

　　解析:新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則包括五點：1.統(tǒng)一性原則;2.全面性原則;3.適應性原則;4.有效性原則;5.統(tǒng)籌性原則。 考點

　　新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則

　　90.下列關于聲譽風險評估的說法中，正確的有( )。

　　A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序

　　B.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應當有利于全部利益持有者

　　C.實踐中，利益權衡更為普遍

　　D.關鍵在于理解相關風險事件中的利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行應當作何反應

　　E.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應當有利于商業(yè)銀行的收益

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:考察聲譽風險評估的知識。 考點

　　聲譽風險管理的基本做法

　　91.銀行應保持負債來源的( )。

　　A.多樣性

　　B.集中性

　　C.分散性

　　D.單一性

　　E.公平性

　　正確答案:A,C

　　解析:銀行應保持負債來源的分散性與多樣性。 考點

　　流動性風險控制

　　92.根據(jù)我國監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務人會被商業(yè)銀行視為違約()。

　　A.債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期60天以上

　　B.債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期90天以上

　　C.銀行對貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

　　D.銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

　　E.銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:違約的情況：1、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期 90 天以上。若債務超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支將被視為逾期。2、商業(yè)銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵質押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務。 考點

　　違約概率模型

　　93.商業(yè)銀行記性期限錯配分析時，說法正確的是( )。

　　A.表的橫向結構是所有資產(chǎn)負債項

　　B.合同期限錯配是常見的流動性風險計量手段

　　C.表的縱向結構是不同的時間段

　　D.銀行往往用長期存款去支持長期的貸款出現(xiàn)期限錯配

　　E.期限錯配的程度越大，這種潛在的流動性風險就越大

　　正確答案:B,E

　　解析:資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關。 銀行往往用短期存款去支持長期的貸款出現(xiàn)期限錯配。如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務，短期內到期負債多于短期內到期的資產(chǎn)會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險。期限錯配的程度越大，這種潛在的流動性風險就越大。 合同期限錯配是常見的流動性風險計量手段。在合同期限錯配表中，包含縱向和橫向結構。表的縱向結構是所有資產(chǎn)負債項目。表的橫向結構是不同的時間段。每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額。

　　在合同期限錯配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出等于銀行在特定時間內期限錯配金額。

　　考點

　　中長期結構性分析

　　94.商業(yè)銀行外包管理的組織架構包括( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.外包管理團隊

　　E.業(yè)務部門

　　正確答案:A,C,D

　　解析:商業(yè)銀行外包管理的組織架構包括董事會、高級管理層及外包管理團隊。 考點 業(yè)務外包管理的主要框架

　　95.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為( )。

　　A.內部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)

　　D.組合結果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　正確答案:A,B

　　解析:風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　96.資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產(chǎn)組合有( )。

　　A.債券投資組合

　　B.買入返售資產(chǎn)

　　C.黃金投資組合

　　D.金融銷售組合

　　E.零售信貸組合

　　正確答案:A,B,E

　　解析:資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產(chǎn)組合，包括但不限于公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務等。

　　97.在風險偏好設置與實施過程中，需要注意( )。

　　A.保守估計本機構的最高風險承受能力

　　B.充分考慮利益相關者的期望。

　　C.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合。

　　D.向業(yè)務條線和分支機構傳導。

　　E.持續(xù)地監(jiān)測與報告。

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:風險偏好的維度是風險偏好框架下需要界定的主要問題。在風險偏好設置與實施過程中，需要注意以下幾點： (1)充分考慮利益相關者的期望。

　　(2)將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合。

　　(3)向業(yè)務條線和分支機構傳導。

　　(4)持續(xù)地監(jiān)測與報告。

　　98.商業(yè)銀行建立良好的聲譽風險管理體系有助于(　)。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失，招募和留住最佳雇員

　　B.確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

　　C.減少進入新市場的障礙，維持客戶和供應商的忠誠度

　　D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

　　E.增進和投資者的關系，強化自身的可信度和利益持有者的信心

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失，包括： (1)招募和保留最佳雇員;

　　(2)確保產(chǎn)品和服務的溢價水平;

　　(3)減少進入新市場的阻礙;

　　(4)維持客戶和供應商的忠誠度;

　　(5)創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;

　　(6)增進和投資者的關系;

　　(7)強化自身的可信度和利益持有者的信心;

　　(8)吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力;

　　(9)最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

　　實踐表明，良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

　　考點：聲譽風險管理的內容和作用

　　99.下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有()。

　　A.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　B.以批發(fā)性質的資金作為銀行負債的主要來源

　　C.適度分散客戶種類和資金到期日

　　D.制定風險集中限額

　　E.以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　正確答案:A,B

　　解析:減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，C、D、E都是在對資金的集中進行分散或控制。A中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風險。B批發(fā)性質的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風險。 考點 市場流動性風險與融資流動性風險

　　100.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是( )。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　B.在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　C.銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，以下將被視為違約的是，商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務，債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天，銀行停止對貸款計息，在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金，銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失。