61.(　)是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.情景分析

　　D.缺口分析

　　正確答案:C

　　解析:B項是單因素分析，AD項都是一種敏感分析�？梢韵胂螅�情景總是由很多條件構(gòu)成的，但是敏感往往只針對某一種事物。

　　62.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　正確答案:B

　　解析:坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性：一組大或者小(變化一致)的個數(shù)，N。則表示一致的個數(shù)之和。

　　63.( )也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　64.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。

　　A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　C.法人客戶和個人客戶

　　D.集體客戶和個人客戶

　　正確答案:C

　　解析:按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為法人客戶和個人資產(chǎn)。

　　65.電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.內(nèi)部流程

　　正確答案:C

　　解析:在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險是電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。

　　66.全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、( )、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。所以A為正確選項。

　　67.關(guān)于表外項目的處理，下列說法不正確的是(　)。

　　A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

　　B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實(shí)際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易

　　D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%

　　正確答案:B

　　解析:表外項目處理時，商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

　　68.以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

　　B.風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域

　　C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖

　　D.通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失

　　正確答案:B

　　解析:風(fēng)險對沖是指投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險j}常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。近年來，由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。

　　69.某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險屬于(　)。

　　A.外部欺詐事件

　　B.信息科技系統(tǒng)事件

　　C.內(nèi)部欺詐事件

　　D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

　　正確答案:B

　　解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。 內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。

　　客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件：因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件。

　　外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　考點(diǎn)

　　操作風(fēng)險分類

　　70.( )是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　正確答案:C

　　解析:市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、;r-率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。

　　71.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為(　)。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　正確答案:B

　　解析:從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為30%。

　　72.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是(　)。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　正確答案:A

　　解析:按照國際慣例，信用評定對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法。

　　73.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在

　　C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　正確答案:A

　　解析:再次強(qiáng)調(diào)，沒有風(fēng)險是處于獨(dú)立狀態(tài)的，因此B項錯誤;C項是由董事會和高級管理層負(fù)責(zé)的;而D項中商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學(xué)習(xí)總結(jié)。 商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮�，適時采取研發(fā)新產(chǎn)品/服務(wù)、需求創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。例如，2008年國際金融危機(jī)為我國金融機(jī)構(gòu)推行跨國投資戰(zhàn)略提供了不少良機(jī)。然而，如何將所承擔(dān)的投資風(fēng)險轉(zhuǎn)化為預(yù)期收益，需要敏銳的投資觸覺和強(qiáng)大的風(fēng)險管理能力。金融機(jī)構(gòu)必須站在戰(zhàn)略風(fēng)險管理的高度，制訂精細(xì)的海外投資計劃，加強(qiáng)在實(shí)踐層面學(xué)習(xí)國際先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)驗(yàn)，充分理解并合理運(yùn)用相關(guān)法律保護(hù)自身利益。

　　74.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立SPV的主要目的是( )。

　　A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　B.真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D.進(jìn)行總收益率互換

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行破產(chǎn)隔離。

　　75.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　正確答案:A

　　解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化，風(fēng)險定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價風(fēng)險。對比各選項，首先可以排除選項C、D，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏�簡單，不是要鼓勵的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，如果不了解具體條例，通過排除法，可知選項A是最佳答案。

　　76.( )是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

　　A.已造成損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　正確答案:C

　　解析:預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　77.市場風(fēng)險在(　)中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　正確答案:B

　　解析:被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險;銀行賬戶和交易賬戶——匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險。

　　78.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為( )。

　　A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaR

　　B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR

　　C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaR

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR

　　正確答案:B

　　解析:市場風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場風(fēng)險的真實(shí)狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為：市場風(fēng)險監(jiān)管資本一(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。

　　79.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險具有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:選項D風(fēng)險沒有獨(dú)立的，操作風(fēng)險也會引發(fā)諸如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險。

　　80.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求，要在戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程。