多項選擇題

　　1.通常將金融風險可能造成的損失分為(　)。

　　A.預期損失

　　B.災難性損失

　　C.完全損失

　　D.非預期損失

　　E.不完全損失

　　【正確答案】ABD

　　【答案解析】本題考查風險與損失。在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失三大類。

　　2.風險對沖對管理市場風險非常有效，其中的市場風險有(　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.商品風險

　　D.信用風險

　　E.股票風險

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查風險對沖。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。

　　3.管理聲譽風險的方法有(　)。

　　A.強化全面風險管理意識

　　B.改善公司治理和內部控制

　　C.預先做好應對聲譽危機準備

　　D.確保其他主要風險被正確識別

　　E.確保其他主要風險的優(yōu)先排序

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查聲譽風險。管理聲譽風險的主要方法有：強化全面風險管理意識，改善公司治理和內部控制，并預先做好應對聲譽危機準備;確保其他主要風險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。

　　4.商業(yè)銀行資本的作用有(　)。

　　A.吸收銀行的經(jīng)營虧損

　　B.緩沖意外損失

　　C.保護銀行的正常經(jīng)營

　　D.為銀行的注冊、組織營業(yè)提供資金

　　E.為存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營、為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。

　　5.關于二級資本的說法，正確的有(　)。

　　A.其受償順序列在普通股之前

　　B.不帶贖回機制

　　C.不允許設定利率跳升條款

　　D.收益不具有信用敏感性特征

　　E.必須含有減計或轉股條款

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查二級資本。二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權人之后，不帶贖回機制，不允許設定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減計或轉股條款。

　　6.內外勾結作案形成的操作風險損失涉及的事件類型包括(　)。

　　A.內部欺詐事件

　　B.外部欺詐事件

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.實物資產(chǎn)的損壞

　　E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　【正確答案】AB

　　【答案解析】本題考查操作風險的分類。內外勾結作案形成的操作風險損失涉及內部欺詐事件、外部欺詐事件兩個事件類型。

　　7.商業(yè)銀行應將操作風險管理作為主要風險管理職能納入全行風險管理體系，逐步建立起權責清晰、制約平衡、運行高效的操作風險管理架構。(　)要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系，審議操作風險的重大事項，解決操作風險管理中出現(xiàn)的重大問題。

　　A.總經(jīng)理

　　B.監(jiān)事會

　　C.高管層

　　D.董事會風險管理委員會

　　E.高管層風險管理委員會

　　【正確答案】CE

　　【答案解析】本題考查操作風險管理框架。商業(yè)銀行應將操作風險管理作為主要風險管理職能納入全行風險管理體系，逐步建立起權責清晰、制約平衡、運行高效的操作風險管理架構。高管層及高管層風險管理委員會要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系，審議操作風險的重大事項，解決操作風險管理中出現(xiàn)的重大問題。

　　8.情景分析應當滿足(　)。

　　A.全面性

　　B.前瞻性

　　C.客觀性

　　D.謹慎性

　　E.動態(tài)性

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查操作風險管理工具。情景分析一要滿足全面性。二要滿足前瞻性。三要體現(xiàn)客觀性。四要具有動態(tài)性。

　　9.下列屬于法人信貸業(yè)務信貸審批環(huán)節(jié)的操作風險的有(　)。

　　A.超權或變相越權放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款

　　B.貸款錄入上賬錯誤

　　C.授意或支持調查、審查部門撰寫虛假調查、審查報告

　　D.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款

　　E.未按規(guī)定對貸款資金用途進行跟蹤檢查

　　【正確答案】ACD

　　【答案解析】本題考查法人信貸業(yè)務。B屬于貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的操作風險，E屬于貸后管理環(huán)節(jié)的操作風險。

　　10.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守的原則有(　)。

　　A.審批評估法律和管制風險

　　B.確定客戶信息的安全

　　C.合理規(guī)避市場風險

　　D.應當明確其所在國家和地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂互惠互利協(xié)議

　　E.應當明確其所在國家和地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定

　　【正確答案】ABE

　　【答案解析】本題考查業(yè)務外包風險管理。商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守以下原則：審批評估法律和管制風險;確定客戶信息的安全;選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家和地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定。

　　11.表外流動性是指商業(yè)銀行通過(　)等獲得資金的能力。

　　A.股票

　　B.債券

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.期權

　　E.掉期

　　【正確答案】CDE

　　【答案解析】本題考查流動性。表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。

　　12.銀行可以通過(　)等維度對融資來源的集中度進行限制。

　　A.交易對手

　　B.合作伙伴

　　C.金融工具類型

　　D.地區(qū)

　　E.行業(yè)

　　【正確答案】ACD

　　【答案解析】本題考查中長期結構性分析。銀行可以通過交易對手、金融工具類型、地區(qū)等維度對融資來源的集中度進行限制。

　　13.流動性風險限額的管理流程包括(　)。

　　A.限額設立

　　B.限額調整

　　C.限額監(jiān)測

　　D.限額批準

　　E.超限額管理

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查流動性風險的監(jiān)測與控制。流動性風險限額的管理流程包括四個內容：限額設立、限額調整、限額監(jiān)測和超限額管理。

　　14.風險治理是(　)之間在風險管理職責方面的監(jiān)督和制衡機制。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.業(yè)務條線

　　D.高級管理層

　　E.風險管理部門

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風險治理。風險治理是董事會、高級管理層、業(yè)務條線、風險管理部門之間在風險管理職責方面的監(jiān)督和制衡機制。

　　15.《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行(　)等情況。

　　A.經(jīng)營業(yè)績

　　B.重要合同

　　C.財務狀況

　　D.風險狀況

　　E.經(jīng)營前景

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查高級管理層。《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況。

　　16.“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監(jiān)督架構，充分體現(xiàn)了風險管理的(　)。

　　A.全員性

　　B.全面性

　　C.獨立性

　　D.專業(yè)性

　　E.垂直性

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查三道防線�！叭�道防線”的模式構建了一個風險管理體系監(jiān)督架構，充分體現(xiàn)了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性。

　　17.風險偏好聲明的內容應包括(　)。

　　A.定性說明

　　B.有關盈利的定量措施

　　C.聲譽風險

　　D.洗錢和不道德的行為

　　E.風險措施和流動性的定量措施

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風險偏好。風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明，包括定性說明，以及有關盈利、資本、風險措施和流動性的定量措施，還須闡明難以量化的風險，如聲譽風險、行為風險、以及洗錢和不道德的行為。

　　18.商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的企業(yè)，其利益相關者主要有(　)。

　　A.股東

　　B.董事會

　　C.管理層

　　D.員工

　　E.債權人

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風險偏好維度和指標。商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的企業(yè)，利益相關者眾多，主要包括股東、董事會、管理層、員工、存款人、債權人、監(jiān)管機構、信用評級機構。

　　19.在管理維度上，將國別、行業(yè)和客戶限額再進一步按照風險類別細分，分為(　)。

　　A.信用風險限額

　　B.操作風險限額

　　C.市場風險限額

　　D.流動性風險限額

　　E.聲譽風險限額

　　【正確答案】AC

　　【答案解析】本題考查風險限額。在管理維度上，將國別、行業(yè)和客戶限額再進一步按照風險類別細分，分為信用風險限額、市場風險限額等。

　　20.流動性風險限額包括(　)。

　　A.存貸比

　　B.流動性缺口率

　　C.流動性覆蓋率

　　D.流動性缺口率

　　E.核心負債依存度

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風險限額的種類和限額設定。流動性風險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性缺口率、核心負債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。