21.核心負(fù)債比例認(rèn)為到期期限在(　)個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。

　　A.3

　　B.6

　　C.9

　　D.12

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。核心負(fù)債比例認(rèn)為到期期限在3個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。

　　22.商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證其最短生存期不低于(　)。

　　A.一個(gè)月

　　B.三個(gè)月

　　C.六個(gè)月

　　D.一年

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制。商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證其最短生存期不低于一個(gè)月。

　　23.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行(　)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.股東大會(huì)

　　D.高級(jí)管理層

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任，對(duì)其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理方面應(yīng)履行的職責(zé)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。

　　24.首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由(　)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.股東大會(huì)

　　D.高級(jí)管理層

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查高級(jí)管理層的內(nèi)容。首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

　　25.(　)是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　D.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。

　　26.從國(guó)際商業(yè)銀行建設(shè)情況來看，國(guó)際金融協(xié)會(huì)的調(diào)研報(bào)告顯示(　)的機(jī)構(gòu)能將風(fēng)險(xiǎn)偏好于日常決策相聯(lián)系。

　　A.20%

　　B.26%

　　C.35%

　　D.37%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。從國(guó)際商業(yè)銀行建設(shè)情況來看，國(guó)際金融協(xié)會(huì)的調(diào)研報(bào)告顯示僅26%的機(jī)構(gòu)將封信啊偏好真正落實(shí)到業(yè)務(wù)條線，37%的機(jī)構(gòu)能將風(fēng)險(xiǎn)偏好于日常決策相聯(lián)系。

　　27.(　)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

　　28.該風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　29.以下關(guān)于主權(quán)違約的敘述，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約

　　B.違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或本金

　　C.通貨膨脹事件(指年通貨膨脹超過10%)可視為變種的作為對(duì)內(nèi)/本幣違約事件

　　D.發(fā)行人由于信用原因延遲支付也被認(rèn)為是違約，即使最終在新合約或貸款協(xié)議所規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)支付

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。通貨膨脹事件(指年通貨膨脹超過20%)可視為變種的作為對(duì)內(nèi)/本幣違約事件。

　　30.以下關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行一般要建立與國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)已經(jīng)開展和計(jì)劃開展業(yè)務(wù)的國(guó)家或地區(qū)逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B.在評(píng)估國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)狀況的定性和定量因素

　　C.在特定國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機(jī)的情況下，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、中、高三個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。

　　31.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道不包括(　)。

　　A.投資者主觀分析

　　B.新聞平臺(tái)

　　C.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

　　D.銀行內(nèi)部信息

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)。日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括：(1)新聞平臺(tái);(2)外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù);(3)銀行內(nèi)部信息。

　　32.以下關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況

　　B.不同層次和種類的報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率

　　C.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每半年向董事會(huì)報(bào)告

　　D.在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。

　　33.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，自(　)開始施行。

　　A.2012年1月1日

　　B.2013年1月1日

　　C.2012年7月1日

　　D.2013年7月1日

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理。2012年6月8日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，自2013年1月1日開始施行。

　　34.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.除制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程外，董事會(huì)和高級(jí)管理層還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，定期根據(jù)自身情況對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行情景分析和壓力測(cè)試，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失

　　B.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任

　　C.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能

　　D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促所有員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　35.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中，有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求不包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告

　　B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)及其下設(shè)委員會(huì)的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實(shí)施管理和監(jiān)督體系

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能給銀行帶來的損失及其對(duì)資本水平的影響，并視情況對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)配置資本

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本水平的影響，并視情況配置相應(yīng)的資本

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中，有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求主要包括：(1)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告。(2)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)及其下設(shè)委員會(huì)的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實(shí)施管理和監(jiān)督體系。(3)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能給銀行帶來的損失及其對(duì)資本水平的影響，并視情況對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)配置資本。

　　36.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢(　)的意見和建議。

　　A.股東

　　B.專家

　　C.最大多數(shù)員工

　　D.各職能部門

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。

　　37.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、控制、審查和監(jiān)督管理，這是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則中的(　)。

　　A.統(tǒng)一性原則

　　B.統(tǒng)籌性原則

　　C.全面性原則

　　D.公正性原則

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則中，統(tǒng)一性原則是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、控制、審查和監(jiān)督管理。

　　38.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施不包括(　)。

　　A.制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　C.新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)

　　D.建立風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果反饋機(jī)制

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施主要有：(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí);(2)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施;(3)新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)。

　　39.反洗錢的目的不包括(　)。

　　A.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動(dòng)的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪

　　B.有利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)預(yù)期盈利目標(biāo)

　　C.有利于維護(hù)社會(huì)安全、社會(huì)信用

　　D.有利于維護(hù)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查反洗錢管理。反洗錢的目的一是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動(dòng)的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪;二是有利于維護(hù)社會(huì)安全、社會(huì)信用;三是有利于維護(hù)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全;四是有利于消除洗錢活動(dòng)給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，促使金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

　　40.以下關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅰ的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.建立了一套國(guó)際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)

　　B.提出了銀行最高資本要求

　　C.目的是維持國(guó)際銀行體系的穩(wěn)定性，消除各國(guó)因資本充足率要求不同而產(chǎn)生的不公平競(jìng)爭(zhēng)

　　D.貢獻(xiàn)在于將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。巴塞爾協(xié)議Ⅰ建立了一套國(guó)際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，提出了銀行最低資本要求，目的是維持國(guó)際銀行體系的穩(wěn)定性，消除各國(guó)因資本充足率要求不同而產(chǎn)生的不公平競(jìng)爭(zhēng)。巴塞爾協(xié)議Ⅰ的貢獻(xiàn)在于，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。