41.在銀行監(jiān)管的基本原則中，監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度，這是指(　)。

　　A.公正原則

　　B.公開(kāi)原則

　　C.依法原則

　　D.效率原則

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。在銀行監(jiān)管的基本原則中，公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度。

　　42.市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循的原則有(　)。

　　A.公開(kāi)、公平、公正、效率、便民

　　B.公開(kāi)、公平、公正、合規(guī)、全面

　　C.統(tǒng)一、合理、合法、全面、便民

　　D.統(tǒng)一、合理、合法、效率、統(tǒng)籌

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原則。

　　43.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，其中一級(jí)資本充足率最低要求為(　)。

　　A.4%

　　B.5%

　　C.6%

　　D.8%

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管�！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，其中一級(jí)資本充足率最低要求為6%。

　　44.市場(chǎng)約束參與方不包括(　)。

　　A.其他債權(quán)人

　　B.新聞媒體

　　C.外部中介機(jī)構(gòu)

　　D.公眾存款人

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)約束。市場(chǎng)約束參與方主要包括：(1)監(jiān)管部門;(2)公眾存款人;(3)股東;(4)其他債權(quán)人;(5)外部中介機(jī)構(gòu);(6)其他參與方。

　　45.下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通過(guò)選擇銀行，增加銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

　　D.股東通過(guò)對(duì)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)約束。股東通過(guò)行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　46.在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，不包括(　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制

　　B.日常監(jiān)督機(jī)制

　　C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

　　D.懲罰機(jī)制

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)約束。在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括：(1)日常監(jiān)督機(jī)制。(2)懲罰機(jī)制。(3)監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。

　　47.按照(　)不同,商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶。

　　A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.業(yè)務(wù)特點(diǎn)和財(cái)務(wù)狀況

　　C.風(fēng)險(xiǎn)特征和財(cái)務(wù)狀況

　　D.機(jī)構(gòu)性質(zhì)和組織形式

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征不同,商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶。

　　48.現(xiàn)金流量分析通常首先分析(　)。

　　A.投資性現(xiàn)金流

　　B.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

　　C.融資活動(dòng)現(xiàn)金流

　　D.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別�，F(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，關(guān)注經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流從何而來(lái)，流向何方，現(xiàn)金流是否足以滿足和應(yīng)付重要的日常支出和還本付息，現(xiàn)金流的變化趨勢(shì)和潛在的變化的原因是什么。

　　49.就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，存在最突出的問(wèn)題就是經(jīng)營(yíng)管理不善，所以應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)(　)。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.宏觀環(huán)境分析

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，存在最突出的問(wèn)題就是經(jīng)營(yíng)管理不善，所以應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。

　　50.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶特征描述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制

　　B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制

　　C.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制

　　D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，必須按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析。存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理。

　　51.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成的系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　52.從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷不包括(　)發(fā)展階段。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.違約概率模型

　　D.貸款組合模型

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　53.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。

　　A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.不良貸款評(píng)級(jí)

　　D.貸款評(píng)級(jí)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查違約概率模型。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　54.(　)包括融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.實(shí)力類指標(biāo)

　　C.環(huán)境類指標(biāo)

　　D.增長(zhǎng)能力指標(biāo)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。品質(zhì)類指標(biāo)包括融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等。

　　55.在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為(　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.以上公式均不對(duì)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露。56.下列不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)周期因素

　　B.財(cái)政貨幣政策

　　C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

　　D.市場(chǎng)供求

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)。

　　57.(　)是針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　C.特種準(zhǔn)備

　　D.定額準(zhǔn)備

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的內(nèi)容。特種準(zhǔn)備是針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備。

　　58.(　)主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。

　　59.(　)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。。

　　60.利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.利率變動(dòng)方向預(yù)測(cè)

　　B.利率變動(dòng)水平預(yù)測(cè)

　　C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)

　　D.利率政策的預(yù)測(cè)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理。利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容包括利率變動(dòng)方向預(yù)測(cè)、利率變動(dòng)水平預(yù)測(cè)、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)。