單項(xiàng)選擇題

　　1.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”形象地說明了(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”的經(jīng)典投資格言形象地說明了這一方法。

　　2.通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇是指(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

　　3.債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)也稱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲得，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　5.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.策略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。

　　7.商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.違法風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8.中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，浮動(dòng)利率貸款占比高的商業(yè)銀行的收益會(huì)(　)。

　　A.增加

　　B.降低

　　C.不變

　　D.先增加后減少

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失。中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占比高的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益;但對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低金融工具的市場(chǎng)價(jià)值，從而給商業(yè)銀行造成巨額損失。

　　9.在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具是指(　)。

　　A.一級(jí)資本

　　B.二級(jí)資本

　　C.核心一級(jí)資本

　　D.其他一級(jí)資本

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查二級(jí)資本。二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具。

　　10.因未按規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)(如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件是(　)。

　　A.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類�？蛻�、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件指因未按規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)(如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。

　　11.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作。損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的(　)。

　　A.完整性

　　B.嚴(yán)謹(jǐn)性

　　C.規(guī)范性

　　D.準(zhǔn)確性

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作。損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性。

　　12.監(jiān)控工作要根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開放的、動(dòng)態(tài)調(diào)整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效。這體現(xiàn)了關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的(　)原則。

　　A.整體性

　　B.有效性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。有效性：監(jiān)控工作要根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開放的、動(dòng)態(tài)調(diào)整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效。

　　13.下列屬于柜面業(yè)務(wù)賬戶開立、使用、變更與撤銷過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.惡意查詢并竊取客戶賬戶信息，偽造或變?cè)熘Э顟{證

　　B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)

　　C.對(duì)應(yīng)該逐筆勾對(duì)的內(nèi)部賬務(wù)不進(jìn)行逐筆勾對(duì)

　　D.代保管質(zhì)押品外借，或白條抵庫(kù)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查柜面業(yè)務(wù)。B屬于現(xiàn)金存取款環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，C屬于平賬和賬務(wù)核對(duì)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，D屬于現(xiàn)金庫(kù)箱管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　14.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)授信環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息，騙取評(píng)級(jí)授信

　　B.貸款合同要素填寫不規(guī)范

　　C.未及時(shí)收取貸款利息，貸款利息計(jì)算錯(cuò)誤

　　D.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大風(fēng)險(xiǎn)問題

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查法人信貸業(yè)務(wù)。B屬于貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，CD屬于貸后管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　15.下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大

　　B.內(nèi)部控制薄弱，部分及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后

　　C.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查資金業(yè)務(wù)。資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因：風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大;內(nèi)部控制薄弱，部分及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后;電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等。

　　16.商業(yè)銀行開展外包活動(dòng)遵循的原則不包括(　)。

　　A.制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動(dòng)范圍

　　C.對(duì)于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包

　　D.審慎合規(guī)原則

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行開展外包活動(dòng)遵循的原則：制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系;根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動(dòng)范圍;對(duì)于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包。

　　17.銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　18.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的(　)就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。

　　A.識(shí)別

　　B.計(jì)量

　　C.監(jiān)測(cè)

　　D.控制

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。

　　19.下列關(guān)于公開市場(chǎng)操作的說法中，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.規(guī)模小

　　B.期限較短

　　C.力度大

　　D.適合對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行短期調(diào)控

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析。相比準(zhǔn)備金率政策力度大、期限長(zhǎng)的特點(diǎn)，公開市場(chǎng)操作規(guī)模小，并且期限較短，適合對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行短期調(diào)控。

　　20.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于(　)。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。